Метод VSA – что это? Трейдинг для начинающих

Метод VSA, имеющий расшифровку аббревиатуры Volume Spread Analysis, переводится как; «Объемный Спредовый Анализ». Если же мы данный термин переведем в русскоязычный вариант, то получим определение – «анализ объемов». Для данного метода желательно иметь живые объемы, но если их у вас нету, то можно использовать тиковые, однако такое нежелательно. Уважаемые коллеги, инвест-трейдеры – Здравствуйте!

Механика и история возникновения

Метод VSA берет свое начало в некоем представлении о том, что на рынке существуют крупные игроки, которые манипулируют ценой бумаги, либо того или иного актива. Данное предположение вынес некий Ричард Вайкофф. Он исследовал такой инструмент, как лента ордеров, то есть некий поток ордеров исполнения сделок. Он пришел к выводу, что бывают моменты, когда по ленте ордеров исполняются крупные заявки, но при этом никакого движения не происходит. Тогда ему пришла в голову мысль, что здесь присутствует крупный игрок.

В дальнейшем, как вы понимаете, у Вайкоффа не было технической возможности построить график цен на основе ленты ордеров. О чем говорить, если только в 1996 году один трейдер, который начинал свою карьеру в это время, рассказывал. Что они делали график на линейной бумаге. Однако, в дальнейшем, так называемый метод Вайкоффа, нахождения неких кукловодов и попытка проанализировать цену, получил некоторую трансформацию.

Том Вильямс и его вклад в метод VSA

Появился некий Том Вильямс. Этот Том Вильямс примерно в 1929 году, создал метод VSA, который пришел к нам практически без изменений. Прошло немного немало 100 лет, что, по факту, в рамках биржевого дела, это достаточно маленькая величина. Поэтому, данный метод анализа, можно называть условно молодым. Из всей этой теоретической подоплеки вам необходимо запомнить, что метод VSA изначально пошел от Вайкоффа. Который утверждал, что есть крупный игрок на бирже, кукловодящий ценой.

Затем, некий Том Вильямс доработал его идею, установив, что крупный игрок может быть прослежен на объемах. Это примерно то же самое, что утверждал Вайкофф, только у него не было технической возможности следить за такими объемами. Так или иначе, метод VSA на сегодняшний день, является одним из самых лучших методов анализа. Однако имеющий, как плюсы, так и минусы:…

Плюсы метода VSA

Первый и самый главный плюс – это, конечно же, понимание действий покупателей и продавцов. Дело в том, что любое движение цены – это следствие решений покупателей или продавцов. Все остальные методы анализа, начиная от графического и заканчивая математическим, основаны на статистике. Статистика, во-первых, сама по себе продажа, а, во-вторых, она постоянно меняется.

Анализ покупателей и/или продавцов – это то, что действительно работает. Если мы знаем, например, что на рынок пришло 20 продавцов яблок, и все они будут продавать эти яблоки. То мы прекрасно понимаем, что цена на эти яблоки будет падать. Здесь примерно то же самое. Как следствие, осознание и понимание покупателей и продавцов – это невероятный плюс.

Метод VSA позволяет оказаться почти впереди всех. Дело в том, что если, например, графический анализ, технический анализ предполагает исследование некоторых статистических данных. То получается, что вы заходите в сделку, в самую последнюю очередь. Пока вы сообразите, пока нажмете кнопки, цена уже сделает определенные усилия в ту или иную сторону.

Когда вы анализируете объемы, то по сути дела, вы видите некоторые точки слома движения, где у вас будет отображаться крупный объем. Как следствие, вы сможете совершить торговую операцию и раньше всех зайти в позицию. Именно этим, метод VSA и славится. И именно это привлекает всех людей для изучения данного метода.

Возможность совершить сделку одним из самых первых – вот то преимущество, ради которого стоит начать изучать метод VSA. Наконец, еще один значительный плюс в пользу данного метода – невозможность отрицания действий крупного игрока. Крупный игрок на бирже существует! Как следствие, если с помощью объемов мы будем изучать крупного игрока, и найдем его на графике, то будьте уверены – вы сможете на этом заработать.

Минусы. Метод VSA на форекс

Однако, нельзя не отметить, что данный метод требует к себе бережного отношения. Требует исследования, понимание рыночных процессов, и требует изучения, как такового. Также следует отметить, что одним из минусов данного метода, является его неуниверсальность. Это значит, что он подойдет не ко всем рынкам.

К примеру, на рынке форекс нету нормальных объемов. Есть объемы тиковые, но мои исследования показали, что разница между тиковыми и живыми объемами – минимальная. Эта разница может вводить неточность в интерпретации конечной информации трейдером. Что напрямую влияет на конечный результат сделки.

Тиковые объемы как таковые, не позволяют в точности спрогнозировать рынок. Из-за этого можно сделать вывод, что метод VSA на форекс, все-таки применим. Но с большой натяжкой. Следующий минус – скрытый объем. Было бы глупо утверждать, что, если этот метод настолько хорош, что работает в неизменном виде, то он может давать столь стабильные результаты.

Много умных ребят на рынке, придумывают множество методов по скрытию своего торгового объема. Иными словами, если вы имеете определенный график, и вам необходимо загрузить позицию. Вы банально будете на 10% больше подливать на каждой свече, чтобы реализовать данный замысел. Несомненно, у вас займет это больше времени, но глаз обывателя никогда ничего в данном случае не заметит.

Такой скрытый объем присутствует, но не на всех биржах, и уж тем более не на всех активах. Более того, иногда на одном и том же активе он может присутствовать, а иногда нет. Потому что крупный игрок – это не один человек. Это могут быть крупные банки. Разумеется, у кого-то есть такая техническая возможность, а у кого-то ее нет.

Маркет-мейкер и его влияние

Совсем забыл про главный минус VSA – это, конечно же, маркет-мейкер и маркет-тейкер. Дело в том, что буквально в 2008 году, стали вводить такое понимание, как маркет-мейкер. Несмотря на то, что оно было и раньше. Но тогда в принципе, и было нововведение, с целью избежание появления огромных шпилек, и был введен маркет-мейкер.

Такие шпильки связаны с тем, что кто-то по рынку ударяет сразу большой позицией рыночных ордеров. Маркет-тейкер старается максимально быстро реализовать крупные заявки в стакане. Это сделано для того, чтобы данные заявки никак не влияли на рынок. То же самое происходит с маркет-мейкером. Например, вы хотите зайти в рынок уже рыночным ордером, купив сразу 500 контрактов.

По идее, цена должна среагировать в виде появления шпилек. Однако из-за действий маркет-мейкера, этого не произойдет. Так как он выкупит всю ликвидность. То есть, данные участники торгов служат только для одного – для того, чтобы выкупать повышенную ликвидность у актива. Либо подливать ее, если ее по тем или иным причинам, ликвидности не хватает. Я бы даже не сказал, что это прямо совсем минус. Это больше относится к нейтральному моменту.

Без механики рынка вам никогда не понять метод VSA, поэтому было бы глупо изучать метод VSA, если вы не поняли механику рынка. Как только вы ее поймете – будьте уверены, вы уже будете понимать метод VSA. То есть, метод VSA сам по себе, очень сложный. Ему невозможно обучиться у брокерской компании, где сидит какой-нибудь менеджер, который в рынке 2 недели. Он не сможет вас этому обучить. Этому методу, также невозможно обучиться по книгам – там вам дадут только базу.

Таймфреймы для работы с методом VSA

Кто бы что не говорил, но у VSA есть еще один минус – он не работает на таймфреймах ниже одной минуты. То есть, на этих таймфреймах он, конечно, будет работать в случае, если вы ищите сигнал входа. У вас есть какой -то анализ, то для того, чтобы грамотно его осуществить, вам необходимо анализировать график на таймфреймах выше одной минуты. Чем выше ваш таймфрейм, тем лучше.

Следующий момент, который нужно уяснить – метод VSA не работает на дневных графиках. Однако этот момент спорный – некоторые утверждают, что работает, а некоторые, что не работает. Я склонен считать, что на дневках он не работает. Ну хотя бы потому, что там все объемы, примерно одинаковы.

Идеальные таймфреймы – это 15-минутный, 30-минутный, часовик, 4-часовой. А из всех этих самый идеальный – это часовик. Также не менее идеальней часовика – это 2-часовой интервал. Здесь я не упомянул о нем по банальной причине, что не у всех трейдеров есть техническая возможность, открывать 2-х часовой таймфрейм.

— Так стоит или не стоит изучать метод VSA? Я думаю, что стоит! Потому что это единственное на рынке, что работает! И позволяет из раза в раз, приносить профит на свой торговый счет! Помимо же индикаторов, все остальное работает через раз. А вот метод VSA действительно работает, практически в том неизмененном виде, в котором он к нам пришел.