Торговая стратегия, основанная на Price Action

Рассматриваемая здесь торговая стратегия моего подписчика, основана только на цене, объёмах и уровнях. Ему её дали, когда он прошёл у кого-то обучение. Потом он переделал её под себя, и скинул мне на проверку. Приветствую вас, уважаемые коллеги, инвест-трейдеры!

Торговая стратегия — алгоритм

Всё написанное в этой торговой стратегии, абсолютно чётко и конкретно. Но проблема заключается в том, что ≈ % 90 движений, большинство участников не понимают. Притом, что наша задача как трейдеров, торговать на понятных ситуациях. Поэтому здесь я могу только дополнить, что умеренный доход трейдеров в среднем значении, составляет 5% в месяц.

Что касается психологии трейдинга, то здесь я отвечу, как практикующий психолог, с наличием соответствующей лицензии: Мне смешно читать такие принципы, потому что это вам не поможет. И больно, потому что вы тратите на это время. Записывая в журнал свои эмоции при сделках, что вы с ними будете делать дальше? Ведь ваша психика, не способно проработать эти моменты!

Психология

Даже обладающие знанием и навыками психологи с опытом, ходят к другим психологам. Потому что только со стороны, можно увидеть те проблемы, которые у вас есть. В связи с этим считаю, что записи эмоций, это мартышкин труд. Поэтому, основываясь на своём опыте работы с трейдерами, могу выделить основные ошибки: 

Основные ошибки практикующих трейдеров

Отсутствие стоп приказа, риск- и мани-менеджмента, это одна, взаимосвязанная ошибка. Например, если нет стоп ордера, то и ни о каком риск или мани-менеджменте, и речи быть не может. Так же и при торговле во время проблем. Я видел ситуации, когда человек во время финансового ЧП, приходил на биржу и в итоге, оставался ни с чем!

Сфера трейдинга больше подходит, для уже финансово подготовленных, и имеющих какой-то автономный источник дохода людей. Хотя, в принципе биржевая торговля, может быть и вашим хобби, или некой тренировкой после основной работы. Но если человек приходит на рынок решить свои проблемы, то скорее всего они у него только усугубятся.

Главные ошибки торгующего трейдера

Когда отсутствует торговая система, или алгоритма действий, для многих это является проблемой в трейдинге. Однако есть уникумы, торгующие бессистемно, и у них всё отлично получается. Что касается фиксации прибыли, так закрытие сделки по достижению тейк профита, я считаю абсолютно дебильной позицией.

Аргументирую это не целесообразностью сидеть и ждать, когда вас исполнит по стоп приказу, если видно, что рынок уже развернулся. Понимаете, мы не Ванги, чтобы выставлять тейк там, куда рынок должен дойти. То есть, увидели разворот — выходите, и не ждите убытка.

Торговая стратегия — условия

Стоит отметить, что самые лакомые кусочки российского рынка, ≈ 2 часа после открытия. Касаемо рабочего места трейдера, так про это практически все забывают. Хотя, это очень важно. Однажды я потерял деньги из-за того, что у меня сели батарейки в мышке Bluetooth. С того момента, я пользуюсь исключительно проводными аксессуарами.

Теперь. Человек планирует свою торговлю и далее, он это реализовывает в процессе торговой сессии. На мой взгляд, это правильно. Поэтому, возьмите такой подход, себе на вооружение. Ведь именно этому, я обучаю в своём шикарном курсе. Куда вошли все «выжимки» моих секретов, по методу VSA и Price Action — «Грааль настоящего трейдинга»!

Средний ход цены

Я не сторонник различных формул, для расчёта среднего ходя цены. Потому что точность до запятой, нам не важна. Просто посмотрите, как примерно рынок двигается. То есть, откройте свой график, и буквально на глаз, определите значение ходя. Можете, конечно, взять индикатор ATR, но опять же, это не лучшее решение. Повторюсь, определяйте средний ход цены, «на глаз»!

Здесь я порекомендую скачать риск менеджер, для торгового терминала, на котором вы торгуете. Либо попросите своего брокера, поставить лимит на потери в день. Потому что при достижении лимита, рынок начинает показывать миллион торговых ситуаций, которые «срочно нужно торговать». Принудительное ограничение и запрет на торговлю, в «неудачный» день, просто необходимо!

Торговая стратегия и риск менеджмент

Максимальное же количество убыточных сделок в день, на российском рынке я рекомендую взять, от 3-х до 4-х позиций. Так как это повлияет на риски, которые нужно будет подкорректировать. А вот 2 негативные сделки в день, это слишком мало. Тогда как общее количество сделок в день, может быть любое — торгуйте хоть до «посинения»!

Здесь человек предлагает выставлять стоп приказ, исходя из арифметических расчётов. Что на мой взгляд, абсолютно не логично. Потому рынку, совершенно наплевать на вашу математику. Ведь динамика рыночных движений, не может ориентируется на какого-то трейдера. Здесь гораздо целесообразнее, использовать логику самого рынка.

Стоп приказ

Знаю, вы скажете: «Я же буду входить с толпой…». Но по логике рынка, вы хотя бы будете защищены лимитными ордерами. Когда же вы ставите математический стоп лосс, то вы защищены только Пифагором. Который, при сливе депозита, вряд ли вам переведёт деньги на карту, или пополнит ваш торговый счёт.

Я проводил исследование на реальном торговом счёте, и пришёл к мнению. Что лучше всего, выходить из позиции, поэтапно. Допустим, вы торгуете позиционно, с удержанием сделки на несколько дней. Тогда ок, можно выставить тейк и ждать. Но если вы торгуете внутри дня, значит вы сидите и следите за рынком. А посему, лучше управляйте сделкой, и выходить в 3 этапа:

Торговая стратегия и сопровождение позиций

Например, прошла цена 2 стопа — закройте 1/3 позиции, и переместите его поближе. Но в то место, где он будет кем-то защищён. Далее, если достигла сделка первоначальных целей — закройте ещё 1/3 объёма позиции. А оставшуюся часть, закрывайте либо при развороте рынка. Либо по достижению дневного значения ATR. Либо по окончанию периода (сессия, день).

Данный способ сопровождения позиций, является наиболее эффективным. Поскольку рынку характерен такой сценарий: Трейдер сделал правильный анализ, отлично вошёл в сделку, и даже вышел по намеченным целям. Сделка получилась, как говорится — «По учебнику». Но актив после этого, проходит ещё огромное количество пунктов!

Не понятые мной параметры автора

Здесь не совсем понятно, что имеется в виду под «закрытием дневного бара выше или ниже уровня»: Тренд, перемещение минимумом и максимумов, в одну из сторон. Ситуация начинает меняться, при пробитии предыдущих минимумов или максимумов… Также непонятны обозначения «ТЦ» и «ЦЗ». И почему тенденция определяется за 5 торговых сессиях?..

Снова попытка внести математику в трейдинг. Лучше откройте график, и посмотрите его динамику и структуру. Есть ли усиление тренда или затухание… Про ATR могу согласиться, но со 2-й частью, в корне не согласен. Такое характерно для американского рынка акций. На российской же бирже при импульсе, мы скорее будем говорить об остановке движения.

Торговая стратегия — уровни

Далее, выделенное утверждение по поводу сигнала на предстоящую сессию, очень спорное. Если на Америке это будет работать, то на нашем рынке нет. Потому что важен, только сам характер движения всей торговой сессии. Например, если сессия была вялая, то следующая вероятнее всего, будет волатильная. Но не ищите чередования, и не пытайтесь придумать шаблон!

Здесь, в первом пункте, написана абсолютная ерунда, касаемо уровней. Так как нам неважно, сколько отбоев от него было. Гораздо важнее, чтобы он был виден всем. Бывают ситуации, когда уровень сформирован одним отбоем, и он будет невероятно важен. Ведь самое главное, чтобы уровень был значим, для как можно большего участников рынка.

Круглые и зеркальные уровни

Круглые уровни работают, но не так хорошо, как на американском рынке акций. По зеркальному же уровню, и точки излома тренда, добавить нечего. Потому что они априори, являются очень сильными и важными точками ликвидности, для всех участников рынка. А вот с самыми сильными и ключевыми точками ликвидности, давайте разберёмся…

Важное уточнение: Крупных игроков на рынке много, и они пользуются лимитными ордерами. Поэтому, им крайне необходима плотность ликвидности. То есть, некая зона цен. То, что написано на скриншоте, работает для фондового рынка. Но на срочном рынке фьючерсов, или на рынке Форекс, это работает не совсем так.

 Торговая стратегия и ключевые точки на графике

Как правило, всегда есть повышенный объём на движениях, указанный на этом снимке. Если здесь подразумевается остановка движения, то это не совсем верно. Очень часто бывает так, что актив может пройти ещё очень много, прежде чем остановится и начнёт разворачиваться. Если вы увидели такую ситуацию, то ждите и наблюдайте, что будет делать рынок.

Достаточно много сказано и про то, что трендовые движения очень сложно остановить. А вот по поводу здесь ATR, непонятно: Дневной ли, часовой период, или просто средний ход цены, подразумевается на этом скриншоте? Если ход цены, то таких свечей очень много, и не всегда они являются ключевыми точками. Спорный пункт, который я убрал бы из системы.

Пробой уровня и закрепления цены

На этой иллюстрации всё верно. Модель очень хорошая, но есть проблема с выставлением стоп приказа. Дело в том, что на российском рынке, вас постоянно будет выбивать шпильками. Поэтому, старайтесь хоть за что-то «зацепиться» в рынке. Смею предположить, что ранее скорее всего, было примерно следующая картина:

Возможно, с точки зрения рисков, вы не сможете так сделать. В таком случае, уменьшайте объём позиций. Вы должны давать цене дышать, не выставляйте стоп, чётко за уровень. Иначе, у вас будет постоянно много коротких стоп’ов. Которые суммарно окажутся, гораздо большими убытками, чем если бы вы, выставляли логичный рыночный стоп лосс.

Торговая стратегия. Модели и формации

Вот в этом изображении, указано всё верно. Такое всегда работало, и будет работать! Ситуации же со стопом на следующем рисунке, подразумевает проблемы со стоп’ами. Потому что их будет постоянно выбивать. Поскольку цене, необходимо давать «дышать». Далее, рассмотрим виды ложных пробоев…

Здесь про виды ложных пробоев, написано абсолютно верно. Но мне не нравится паттернализация оных. Потому что зачастую, это бывает не только различными комбинациями отдельных свечей, но и целых движений в целом. Опять же, выставление стоп’ов здесь, абсолютно не правильное! Поскольку вас периодически будет выбивать волатильностью.

Усиления формаций

Абсолютно неверное утверждение, по поводу усиления формаций. Ведь о том, что пробой истинный, мы понимаем только на там, как указано на следующем рисунке. То есть после того, как мы видим, что уровень защищается, и в нём кто-то сидит. Только тогда мы можем говорить, об истинности пробоя.

На российском рынке ускорение движения, говорит о скорой остановке. Соглашусь, здесь всё верно написано. И обратите внимание, что именно её, автор и показал в примере выше. Но данный пункт, я бы порекомендовал ещё раз проработать, пересмотреть и переосмыслить для российского срочного рынка.

Торговая стратегия — точки входа

Касаемо модели «треугольник» — тема рабочая, я её торгую, и мои ученики её торгуют. Однако отмечу, что в треугольнике присутствует постоянная неопределённость. То есть, пока мы не пробили треугольник в одну из сторон, то не предпринимаем никаких действий. Торгуйте его в контексте. Будете торговать чисто треугольник — будут проблемы.

Да, это так называемые микрофлэты, про которые я также рассказывал неоднократно. Самый сильный рынок тогда, когда он показывает такие микрофлэты. Касаемо следующего скрина: Если с какой-то компанией что-то произошло, то пока рынки закрыты, данная ситуация не произойдёт. И, как вы понимаете, изображённое может произойти, но только на рынке акций.

Точки входа и сопровождение позиций

Все отлично написано, но на практике, всем на это плевать. Что касается точек входа, так если выбило по стоп’у и логика сохраняется, то перезаходим. Но при этом автор отметил, где будет стоп согласно логике рынка. Обратите внимание, что разница в пунктах между ними минимальна, а в шансах сработать огромная. Не согласен!

Здесь у меня нет замечаний по передвижению стоп приказа. Так же всё верно, написано по поводу клиринга. По целям и их достижению, хочу проговорить ещё раз. Если вы видите, что рынок развернулся, выходите и не ждите активации стоп’а. Или прикройте хотя бы часть позиции. В связи с этим, торгуйте объёмом, который можно поделить.

Торговая стратегия — вывод

Является ли данная торговая стратегия работающей? Можно ли по ней зарабатывать? На мой профессиональный взгляд, можно. В особенности, если примените всё то, о чём я вам подсказал. То есть, нужно подкорректировать работу со стоп приказами. Ну а дальше, всё будет зависеть от вашего опыта и внимательности.

 

Представленная торговая стратегия, достаточно показательна. Явно видно, на что стоит ориентироваться, при написании своей стратегии. Здесь, всё довольно чётко прописано, но картинок недостаточно. По моим рекомендациям мои же ученики, делают больше скриншотов. А нужно это для того, чтобы они больше смотрели на рынок. На мой взгляд — так правильнее!