Что такое нонфарм (Nonfarm Payrolls) и как это торговать?

Что такое нонфарм? Нон фарм (Non-Farm) – одно из наиболее важных событий не только в американской, но и в целом в мировой экономике. Это событие создает большую волатильность на финансовом рынке, причем не только на рынке валют, но и даже на фондовом и криптовалютном рынках. Нон фарм – это метрика состояния рынка труда.  

Экономисты зачастую называют метрику нон-фарма двигателем всей экономики планеты. Высокая волатильность с публикацией нон-фарма приходит на все валютные пары в мире, которые связаны с долларом, а как известно, вся торговля ведется в долларах США. 

Выхода нон-фарма ждут все трейдеры планеты, которые торгуют по новостям, и которым нужны мощные экономические новости и события. На таких новостях цена может вырасти на сотни пунктов по четырем знакам за пару минут. Естественно, умеючи можно отлично заработать. 

Что такое Нон-фарм (Nonfarm Payrolls) простыми словами

Nonfarm Payrolls, NFP (нон-фарм) – публикация экономических показателей, которые показывают ситуацию на рынке труда в США в моменте. Данные публикуются за прошлый месяц, и отражают рынок труда, не связанный с сельским хозяйством. Отсюда и название – дословно nonfarm переводится как «без фермы».  

Нонфарм – индикатор занятости и безработицы в Штатах. Он определяется по платежным поручениям, которые были поданы в органы занятости США. В этот показатель не входят работники сельского хозяйства, некоммерческого сектора, а также самозанятые. Нонфарм покажет наглядно, сколько вакансий появилось или убыло в экономике Штатов за последний месяц.

Говоря по-простому, нонфарм это статистика по занятости американцев. Эти данные показывают полный срез рынка труда США, потому что они отражают динамику около 80% всех вакансий в США.

Статистика по нонфарму выходит одновременно с данными по безработице в Штатах. Но нонфарм тут более важен, поскольку отражает данные в моменте, и на основе статистики по нонфарму можно предугадать будущую динамику данных по безработице.

Когда публикуются отчеты по нонфарм

Нонфарм-статистика всегда выходит в первую пятницу месяца. Если день неторговый, то публикация будет отложена – до следующей рабочей и торговой пятницы. Так что нонфарм всегда в рынке!

Этот отчет читает не абы кто, а лично глава ФРС. Его транслируют все важные американские СМИ. Во времена, когда не было интернета, американские трейдеры следили за статистикой по нон-фарму по телевизору, и держали по телефону прямую связь с брокером, чтобы моментально купить или продать.

Спрогнозировать нонфарм в какой-то степени может индикатор ISM, иначе называемый индексом потребительского доверия. Снижение индекса скажет о росте безработицы в будущем.

Если показатель вырос, то можно ждать роста новых рабочих мест в ближайший месяц.

Почему нонфарм публикуется в пятницу?

• Пятница является финальным рабочим днем, и это поможет остановить резкий обвал американской валюты, случись вдруг выход просто ужасной статистики. 
• Крупному игроку и инвестору статистика дает целые выходные на раздумья – в какую же сторону загружать позиции. Кстати, о том как определить загрузку позиций крупняка, вы можете почитать тут.
• За выходные может случиться многое, что остановит обвал американской валюты в случае плохих данных по «нонке».

Когда публикуется нон-фарм, это классное время для того трейдера, который научился держать себя в руках, и применять нон-фарм стратегии. И тут нет ничего странного, ведь нон-фарм является самым важным экономическим показателем в США (если не на всей планете).

После выхода нонфарм-статистики, могут произойти следующие перемены:

• Тренды развернутся
• Валютные пары пойдут вопреки всем прогнозам и аналитике
• Пойдут валютные пары очень бодро: волатильность растет в сотни раз!

Бывалые торговцы советуют отключать все торговые роботы перед публикацией статистики, и отказаться от использования теханализа. А вот уровни, по наблюдениям трейдеров, на нонфарме работают много лучше, чем обычно. Главное их верно поставить. Круглый уровень также отрабатывает лучше, чем обычно. Есть даже один нью-йорский хэдж-фонд, работающий исключительно по уровням на самых важных экономических отчетах. Что и говорить, нон-фарм дает огромные возможности трейдерам.

Как правило, самые мощные движения на нонфарме возникают тогда, когда реальные данные сильно расходятся с прогнозом. Давайте взглянем на одну из таких публикаций.

3 сентября 2021 года, казалось бы, совсем недавно. Рынок ждал и прогнозировал около 750 000 новых рабочих мест. А по факту вышло лишь чуть больше 350 000. Посмотрим, как отреагировал в тот день рынок.

Индекс SP500 ушел в коррекцию, и в течение почти двух месяцев неуклонно снижался. Снижение составило почти 2500 пунктов. А вот как повела себя пара доллар-японская йена на новости:

Как мы можем видеть, удачный вход в сделку по нонфарму, может принести вам большое количество пунктов. Причем торговать можно как среднесрочно – в случае с индексом, так и краткосрочно (на валютах, связанных с долларом).

Новости по нонфарму оказывают крупное влияние на всю американскую экономику, на американские индексы, на все пары, связанные с долларом. Российский фондовый рынок также реагирует, особенно пара доллар-рубль, и индекс РТС, который рассчитывается в долларах США.

Что показывают отчеты нон фарм

Эти отчеты включают в себя следующие данные:

• доля экономически активных американцев;
• изменение количества занятых сотрудников
• продолжительность рабочей недели в США
• средняя оплата труда за час работы
• общее количество работоспособного населения

Определиться с тем, какой показатель важнее всего, вам поможет экономический календарь.

Показатель нон-фарма также дает важные данные на стол главе ФРС, который на их основе может строить прогнозы:

• Мощные данные статистики покажут, что пошел рост деловой активности. Значит, можно работать на усиление доллара и повышать ставку. 
• Плохие данные говорят о проблемах в экономике, и соответственно, нужно будет подумать об снижении ставки и смягчении политики регулятора.

Нонфарм – самое важное экономическое событие месяца в США. Данные во-многом определяют будущие планы Федрезерва, а значит и определяют динамику американской валюты. 

Какими активами лучше всего торговать на нон-фармах

Для торговли по нон-фармам нужно определиться с торговыми активами. Чтобы не уйти в убытки, их нужно выбирать правильно. К таким активам можно отнести валютные пары, связанные с долларом США, и обладающие высокой ликвидностью. Еще подойдут активы, связанные с американской экономикой

1. Американский и валютные пары с ним в составе.
2. Золото, поскольку в США на сегодня находится крупнейший золотой запас на всей планете
3. Американские фондовые индексы.

Эти инструменты показывают на нонфарме просто безумную волатильность, какой не бывает ни на какой другой экономической новости.

Как торговать нонфарм?

Лучше всего нонфарм подойдет для долгосрочной торговли (открытие сделки в момент новости и последующее ее удержание). Главное не переборщить с объемами!

В целом, краткосрочный трейдинг и скальпинг на нонфарме довольно опасен, хотя и весьма прибылен. Я бы не рекомендовал новичкам лезть в торговлю во время нонфармов.

При краткосрочной торговле нужно помнить о возможности ложных выносов и обманных движений. Также важно знать, что во время нонфарма, очень часто проскальзывает ордер стоп-лосс, поэтому никакой прибыли можно и не дождаться. Риск, господа! 

Вот что нужно учитывать, если вы все же решили торговать по нонфарму:

• После мощного роста или обвала актива на выходе новости, цена может сразу же развернуться в другую сторону.
• Перед выходом статистики присмотритесь к показателю ISM.
• Посмотрите на статистику по числе заявок на пособие по безработице в США.
• Эти данные могут быть нейтральны, тогда смотрите на динамику по отношению к прошлым результатам.

Ручная система торговли по нон-фарму заключается в торговле по фундаментальным данным. Трейдеры изучают прошлые периоды статистики, в нескольких достоверных источниках, а затем делают прогноз дальнейшего движения долларовых активов в соответствии с актуальной статистикой. 

Автоматический трейдинг на нонфарме работает через специального советника, который устанавливает отложенные ордера перед публикацией новости. Этот вариант подойдет тем трейдерам, которые терпят неудачи из-за слабой психологии и хотят участвовать в торговле по-минимуму. Но будьте готовы к неприятностям вроде ложных выносов или проскальзывания. Поэтому нужен быстрый VPS. А в целом, подобные роботы по нонфарму способны приносить до 500% годовых, вот пример: 

На скриншоте выше, торговый советник за год принес 500%. Конечно, просадка была высоковата и находилась на уровне 40%. Это минус работы по нонфарму – в высоком риске. Но с другой стороны, что вам мешает сократить риск в пять раз, и получать довольно надежные 100% годовых?

Стратегии трейдинга по нонфарму

Стратегия с двумя отложенными ордерами. Перед выходом новости выставляются два отложенных ордера, на расстоянии 50-100 пипсов от текущей рыночной цены. После публикации новости, несработавший ордер удаляется, а сработавший тянется по трейлинг-стопу. Стоп-лосс выставляется на расстоянии 150-200 пипсов, а тейк намного дальше – на уровень в 1000 пипсов. При таком подходе также очень важно закрывать позицию частями, по ходу движения цены. Ведь эффект от нонфарма на рынке Форекс очень скоротечен!

Разные фишки в торговле по нонфармам:

Торговля по прогнозным значениям. В этом случае трейдеры используют прогнозы, чтобы предугадать влияние нонфарма на курс доллара США и курсы долларовых активов. Сделка при таком раскладе открывается за 20-30 минут до новости, и закрывается за пару минут до публикации. Очень часто бывает так, что пара перед отработкой новости отрабатывает еще и прогнозные значения по нонфарму, и конечно же, на этом тоже можно неплохо заработать. Но волатильность не идет ни в какое сравнение с волатильностью непосредственно на нон-фарме.   

Торговля по фактическим значениям NFP. Когда публикация состоялась, трейдеру становится ясна перспектива дальнейшего движения валют. К примеру, если данные оказались лучше прогноза, то можно выставить сделку на повышение долларовых активов, так как рынок труда показал динамику лучше возможной. А вот если данные хуже, чем прогноз, тогда стоит открыть сделки в короткой позиции, играя на понижение долларовых активов. Главное тут – не впасть в панику, если случится движение в другую сторону, и заранее выставить стоп-лосс. Также важно, чтобы у вас была быстрая реакция, ведь бывает, когда цена улетает на 200 пипсов уже через минуту после публикации, и заходить в рынок в такой ситуации будет уже мягко говоря, поздно. 

Сочетание торговли по прогнозу и по факту. Некоторые умиудряются делать тысячи пипсов прибыли всего лишь за одну пятницу, сочетая трейдинг по прогнозу и по факту.

Нонфарм – стоит ли торговать?

Итак, мы рассмотрели, что такое нонфарм, что такое NonFarmPayrolls, какая это статистика, как торговать нонфарм.

Вам останется только попробовать это в деле. Неважно, на каком рынке вы работаете. Конечно, сильнее всего нонфармы влияют на американскую валюту и долларовые индексы фондовых рынков.

Помните о том, что нужно проводить тщательный анализ предыдущих значений показателя.

Мы также узнали о том, что данные нонфарма являются важнейшим экономическим индикатором США. А по уровню влияния на рынок этот показатель также силен, как резкое и внезапное появление главы ФРС в прямом эфире.

Нонфарм является фундаментальным показателем, который определяет состояние всей американской экономики. Поэтому трейдинг на этой статистике может быть очень прибыльным, и приносить максимальный результат в деньгах за минимальное время. Иногда можно всего за 5 минут заработать месячную норму прибыли трейдера.

Но помните о том, что убыток при торговле на нонфарм тоже очень возможен, бывают проскальзывания и ложные выносы. А поэтому внимательно соблюдайте правила управления своими рисками. Кстати, подробнее об этом вы можете почитать тут.