Благодаря индикатора Big Traders в аналитическом терминале АТАС можно посмотреть, как происходит процесс набора позиции, а иными словами “развод” участников рынка и заполнения об них ордеров. К сожалению, у большинства людей нет методов для анализа рынка и всё, что им остаётся наблюдение за ценой. Индикатор крупных трейдов в АТАС показывает, как происходит и чем заканчивается фаза аккумуляции.
Для понимания этого материала, нужно понять 2 элементарные вещи.
- На рынке существуют фазы. (накопление-распределение)
- Правила сведение ордеров.
1. Фаза накопления – фаза распределения.
Из теории мы знаем, что существует 2 фазы рынка. Фаза накопления и фаза распределения. Фаза накопления предполагает наличие консолидации, где крупный игрок заполняет свои позиции. Фаза распределения предполагает наличие выхода из консолидации, где крупный игрок сбрасывает свои позиции и берёт профиты. На практике всё работает иначе. В классике нужна консолидация с чёткими и понятными позициями, однако на практике этой консолидацией могут быть
- микродвижения по тренду.
- волатильная свеча
- попытка рынка пробить значимый уровень (топтание у уровня)
Фаза накопления в рынке происходит только в местах с наибольшим интересом.
Именно по-этой причине, часто, можно видеть, как рынок рисует 2-3 дно на уровне, начинает флетить на уровне, пытается тщетно пробить уровень и т.д.
2. Правила сведения ордеров.
Всё банально и просто. На рынке всегда существует 2 игрока, это покупатель и продавец. Если я хочу купить, я покупаю рыночным ордером (хотя могу и лимитом), который сводится с лимитным ордером продавца, эта сделка проходит в принте (ленте) как “покупка”, аналогично с продажами. Рынок двигают только рыночные ордера. Если в ленте проходит 10 ордеров на покупку, значит это 10 рыночных ордеров, которые свелись с 10 лимитными ордерами продавца.
Дабы не затягивать дальнейший экскурс в теорию, покажу на практике, как всё работает.
График британского фунта, с наложенным индикатором Big Traders
Настройки дефолтные.
Мы видим, как происходит аккумуляция позиции. Проходят крупные покупки (зелёные квадраты) при этом рынок практически на них не реагирует. Происходят небольшие откаты, после цена возвращается в некий диапазон. Опять происходят покупки, опять небольшой отскок и возврат. Такая картина “наполнения позиций” происходила 2 дня. Трейдеров заманивали в покупки. Здесь всем было понятно, что рынок растёт. У многих в этой точке пересеклись индикаторы и они вошли в позицию. Крупный игрок входит в шортовую позицию.
Далее происходит типичный подход к некому уровню, ложный пробой и огромное падение, на которых происходят большие продажи – срабатывают стопы лонгистов (сделка на продажу), об которые крупный игрок подкладывает свои лимиты на покупку.
Аналогичный пример по паре евро-доллар фьючерс 6е
Обратите внимание, как перед большим падением, происходит удержание цены. Происходят крупные покупки на самых вершинках. Кто-то банально подставлял лимитники под страждущих купить подороже.
Аналогичная картина происходит на каждом инструменте, на любом рынке. Рынок банально не-может по другому работать.
фьючерс на акции сбербанка.
Мы видим, как открылся рынок, после пошли волатильные свечи, на которых происходят крупные покупки (зелёные квадраты напом.) Объёмный узел (синяя линяя) перешёл наверх, после рынок даёт отскок и начинает консолидироваться под уровне. Объёмный узел снижается ниже, после происходит большое движение вниз, на котором умные деньги начинают сбрасывать свои позиции.
Индекс РТС.
Посмотрите как на движении происходят крупные покупки. После остановка рынка, 3-я вершина, разворот, после происходят крупные продажи… остановка рынка, опять идут крупные покупки. В следующие 2-3 дня можно ожидать очередного снижения рынка.
Посмотрите как происходит покупка/продажа крупных трейдов на минимумах и максимумах. Минутный график РТС.
Это безусловно не грааль. Более того, без понимания рыночного фона, попытка входа в позицию, основываясь лишь на индикаторе – путь к сливу. Однако, данный метод может помочь более лучше понимать концепцию движения рынка и представлять будущее движение в цены. Более того, индикатор может служить дополнением к вашей торговой системе.
Онлайн запись как происходят крупные покупки и продажи. Посмотрите как рынок буквально отпрыгивает от этих сделок.
Что вы думаете по поводу статьи
«Как действует крупный игрок. Индикатор Big Traders»?