Профит фактор

Пример расчета профит фактора

Чтобы определить уровень профит фактора, вовсе не обязательно обращаться к высшему математическому пособию. Достаточно сложить общие результаты положительных сделок. Затем сложить результаты убыточных сделок. После чего совокупную прибыль разделить на суммарный итог негативных позиций. Так мы получим «частное» профит фактора.

Мы с вами помним, что на конкретных примерах, материал усваивается многократно лучше. А посему, предлагается рассмотреть вычисление профит фактора, именно на конкретном, сухом языке цифр. Итак, представим, что Ли торговал 2 месяца. Неважно, сколько на этой дистанции он заключил сделок. Здесь важно сколько дохода принесли ему именно положительные позиции.

А также, сколько ему пришлось претерпеть убыточной массы средств. Однако для рассмотрения этого примера, нам так или иначе придется определиться с количеством позиций. В противном случае, не получится продемонстрировать концепцию расчета профит фактора. Обусловимся, что на протяжении этого периода торговли. У него, как у позиционного трейдера, получилось 15 сделок.

Итог положительных и отрицательных позиций

Предположим, что 7 сделок из общих 15-ти позиций у Ли, оказались положительными, с суммарной доходностью 6 270 рублей. А общий размер понесенных убытков у него, составило 5 725 рулей. Причем обратите внимание, что их последовательность абсолютно не важна. Так как нам важен сам итоговый результат прибыльных и убыточных ордеров.

• Порядковый номер позиции и их торговый итог: 1: – 125, 2: +300, 3: +800, 4: +1 000, 5: -1 600, 6: -1 000, 7: – 1 055, 8: +3 400, 9: -800, 10: -345, 11: +400, 12: +120, 13: -200, 14: +250, 15: -600;
• Совокупная прибыль: 300 + 800 + 1 000 + 3 400 + 400 + 120 + 250 = 6 270 рублей;
• Совокупный убыток: 125 + 1 600 + 1 000 + 1 055 + 800 + 345 + 200 + 600 = 5 725 рублей;
• Профит фактор = 6 270 / 5 725 = 1.09.

В рассмотренном примере значение профит фактора в 1.09 единиц. Можно интерпретировать как превосходство положительных позиций над негативными сделками, именно в денежно-процентном выражении. Ведь де-факто Ли заработал, а не потерял. Однако обратите внимание, что положительных сделок при этом, оказалось на 6.6 % меньше отрицательных позиций:

• 15 позиций = 100 %;
• 7 положительных позиций = 46.7 % (7 * 100 / 15 = 46.66 %);
• 8 отрицательных позиций = 53.3 % (8 * 100 / 15 = 53.33 %);
• Превосходство в денежно-процентном выражении: 53.3 – 46.7 = 6.6 %.

Применение профит фактора

Итак, для чего же все-таки существует этот показатель? В действительности, профит фактор служит для выявления и/или выбора оптимальной (лучшей) торговой методике торговли. Допустим, при входах в позиции, Ли руководствовался определенными сигналами. Основанными преимущественно на графическом анализе, то есть он заключал сделки по паттернам.

Среди разнообразия которых он отсеял «экзотику», а находился в поиске и ожидании исключительно двойных/тройных вершин и дон. После проведения теста торговли по такой методике, профит фактор показал недостаточный коэффициент. Об оптимальности которого мы поговорим чуть ниже. При таком результате торговли, Ли целесообразно будет рассмотреть применение дополнительных переменных.

Скажем, что если бы он при полученных сигналов двойное и/или тройное дно/вершина, руководствовался еще бы и вертикальными объемами? А для кардинального изменения результативности того же периода торговли. Он прибегнул бы еще к уровням поддержки и сопротивления. Как пример допустим, что если бы он открывал позиции исключительно по следующим условиям:

Подбор условий для входа в позиции

Цена сформировала двойное дно, однако ему необходимы другие подтверждающие факторы. Так, Ли не входит в позицию, если модель двойное дно нарисовалась на «пустом» месте. Но если этот паттерн сформировался в области исторически сильного уровня. Да еще и в области круглого уровня поддержки. Тогда потенциальный вход в рынок, будет более аргументированным.

В качестве же непосредственного толчка для открытия сделки, может послужить повышенный объем. Именно в тот момент, когда вторая часть дна импульсирует, скажем уже от зеркального уровня! Так, по прошествии тех же 2-х месяцев демо-теста, результат может оказаться лучше в плане прибыли. А показатель профит фактор, вполне вероятно может увеличиться в многократно.

Подбор торгового робота или советника

Как бы там не было, но такой параметр истории счета, как профит фактор. Может использоваться не только для выявления и подбора оптимальной торговой стратегии. Со всеми в нее включенными условиями и требованиями, по отношению к сигналам для входа в рынок. Но также может использоваться и для подбора торгового робота или советника. Коих в интернете как мы понимаем, необыкновенно много.

Проводится этот процесс достаточно просто: Берете определенного робота, платного/бесплатного – пока это не важно (на платные советники существуют демо-периоды). Далее, прогоняете его по «Бэктесту», где лучшим вариантом будет «Бэктест в МТ5». После чего смотрим на результативность эффективности данного советника. И результат профит фактора, в том числе:

Кстати, более подробно узнать о проведении бэктеста в информационно-торговом терминале МТ5. Вы сможете, перейдя вот по этой ссылке: «Как протестировать торгового робота перед покупкой». И резюмируя использования параметра профит фактор. Для выявления эффективности торговой стратегии, или для выбора торгового робота. Можно утвердить, что это самый оптимальный показатель, среди прочих параметров!

Ключевые моменты профит фактора

В количественном понимании проведенных торговых операций, за определенный период времени. Коэффициент продуктивности методики торговли, или торгового советника профит фактор. Будет тем идеальнее, чем охват совершенных сделок будет максимален. Например, профит фактор будет более объективен, при количестве сделок в 100 позиций, нежели при 50-ти ордерах.

Следующий, не менее значимый ключевой момент этого индекса (Profit Factor). Заключается в том, что он считается оптимальным лишь до определенного «минимального» значения. И вот с этим «лимитированным» значением оптимального профит фактора, среди трейдеров начинаются некоторые распри. Дело в том, что по некоторым данным, это значение составляет 1.6 единиц.

Тогда как в других, так же достаточно престижных ресурсах, данный коэффициент указан в районе 2-х единиц. В данном, довольно огромном разбросе оптимального значения профит фактора. Для себя можно с уверенностью установить минимальное значение в 1.5 единиц. Все что ниже этого показателя, мы с вами обусловимся считать «непригодностью» для рассматриваемого метода торговли.

Пример кривой профит фактора

Возвращаясь к примеру теста Ли, и его результату с профит фактором в 1.09 единиц. А также, опираясь на обусловленную нами оптимальность профит фактора в 1.5 единиц. Можно с достоверностью в 100 % сказать, что данная методика торговли Ли, оказалась недостаточно эффективной. Если попробовать представить его кривую теста в визуальном оформлении, то это будет выглядеть примерно так:

Где вместе с изменением цены, меняется значение не только эквити, но и показатель профит фактора. Мы не просто так озвучили такой параметр текущего баланса торгового счета, как эквити. Дело в том, что конечный результат, это один конечный норматив. А вот как именно протекала данная торговля, это совсем другая история. Ведь огромная просадка по эквити, может не отобразиться в конечном значении профит фактора.

Например, просадка одной сделки Ли в размере минус 1 600 рублей. Вполне может «перекрыться» серией меньших положительных сделок. А по факту, он чуть не потерял львиную долю своего депозита. Из-за возможной активации «Маржин колл». Полагаем, данная концепция, что методика торговли Ли, нуждается в скрупулезной доработке, понятна.

Достоверный профит фактор

Следующей особенностью профит фактора, является его «совершенствование»! В современной финансовой торговле помимо результативного показателя основного профит фактора, существует его соплеменник. Который предназначен оценивать методику торговли, с более точными статистическими данными. Именно поэтому он получил название «достоверный профит фактор».

Заключается его достоверность (хотя об этом мы еще поспорим), в несколько ином способе расчета данных. Итак, если обыкновенный профит фактор рассчитывается так; где: «Делимое» – это результат совокупных положительных сделок. «Делитель» – это общий итог негативных позиций. А «Частное» – это и есть показатель профит фактор.

Тогда как достоверный профит фактор определяется так же, но за вычетом одной, самой прибыльной сделки. Как это продемонстрировано на этой иллюстрации. Но для чего же исключать из учета самую прибыльную позицию? Во всех источниках аргументируется это тем, что как правило сделка, с самой большой прибылью, носит характер фортуны. С чем мы в корне не согласны, и вот почему:

Профит фактор vs достоверный профит фактор

Смотрите, согласно формуле достоверного профит фактора. Мы должны опустить сделку из истории счета Ли, с самым большим положительным результатом. То есть, мы должны не считать позицию с профитом «+ 3 400 рублей». По мнению автора формулы достоверного профит фактора, это необходимо для более точного результата. Говоря по-другому, такой результат должен быть максимально приближен к реалиям торговли!

Поскольку здесь преследуется характер везения этой сделки. Случайности, если хотите. Однако мы, по сугубо личному мнению считаем, что данная концепция расчета является полнейшим абсурдом. Разумеется, по следующим, именно объективным причинам: Когда Ли торговал на демо-счете, у него одна из сделок, случайно вышла в относительно огромный плюс: 3 400 рублей/пунктов.

Хорошо. Сторонники достоверного профит фактора, обращение лично к вам: Назовите хоть одну причину, по которой ровно такая же ситуация, ну просто не может произойти на реальном счете? Ведь мы, как живые существа, способные размышлять посредством логической последовательности. Отдаем себе отчет, что цена актива, это неодушевленный субъект. И ему далеко «фиолетово», на каком счете тестируется торговля!

Дополнительный аргумент  

Теперь, дабы быть «на равных» с сторонниками достоверного профит фактора представим. Что данная статистика Ли, была сформирована на реальных денежных средствах. Для расчета достоверного профит фактора, мы так же должны исключить из расчета прибыль в 3 400 рублей. Однако опять-таки, включая логическое мышление, уместно задаться вопросом; Почему мы не должны учитывать этот профит? Если в реале он имеет место быть?!

Ведь то что случилась такая «случайная» прибыль, это заслуга самого трейдера. Иначе говоря, если бы Ли не открыл данную позицию, этой случайности и не было бы вовсе! Соответственно, и не было бы этой прибыли. Плюс ко всему, есть и еще один нюанс, который мы не замечаем при рассмотрении данного вопроса. А ведь он так же дополняет выше представленный аргумент.

Мы обязаны учитывать данную фортуну в виде 3 400 рублей, поскольку сделка, принесшая Ли эту прибыль. Была выставлена с расчетом на прибыль (а не от «фонаря»). То есть, в совершении этой позиции был заложен план дохода. А значит он осуществился! И было бы не совсем разумно исключать из расчета профит фактора прибыль. Над которой трейдер не только старался размышлять, но и принимал на себя соответствующие риски!

Заключение

Более того, если мы исключаем из расчета профит фактора положительную переменную. То при соблюдении общепринятой концепции. Такого канона как, нравственно-положительный и нравственно-отрицательный нормативно-оценочный критерий. (Добро и зло, черное и белое, инь и янь, и все такое). Мы просто обязаны исключить и один из самых отрицательных итогов. Что априори приводит к бессмыслице. 

В завершении материала, по выше изложенной дискуссии, можно пойти навстречу сторонникам достоверного профит фактора. Но лишь при соблюдении интерпретации, что закон «Мерфи» на финансовых рынках, работает просто безотказно. И здесь, как нельзя кстати, приходится поговорка неизвестного Английского автора: «Надейся на лучшее, готовься к худшему»!