Дивергенция

Концепция дивергенции.

Понятие “Дивергенции” берет свое начало из следующих утверждений.

• События в прошлом – могут повториться в будущем.

Эта истина проста, но не всем доступна. Подвох кроется в том, что рано или поздно, рыночные модели меняются. Из-за чего, использование таких закономерностей, приводит к сливу.

• Второе утверждение, говорит о том, что индикаторы должны “отрабатывать” рыночные движения. Индикатор, будет изображать, моменты “перекупленности” и “перепроданности” .

Что же такое дивергенция ?

Дивергенция – это буквально “расхождение” между ценой и индикатором. Самым классическим примером дивергенции, является следующая картина.

Цена продолжает движение вверх. В то время, как индикатор “рисует” новый минимум. Данное расхождение цены и индикатора – называется дивергенцией. Цена как бы создаёт новые максимумы, в то время, как индикатор, наоборот – создаёт новые минимумы.

Без дивергенции индикатор (например MACD) должен был рисовать очередной новый максимум.

Модели дивергенции.

Дивергенции бывают следующих видов: классическая, скрытая, расширенная. По типу, дивергенция бывает “медвежьей” и “бычьей”.

Определить дивергенцию на рынке, можно с помощью индикаторов: RSI, Stochastic, MACD.

Медвежья дивергенция.

Если индикатор, показывают движение вниз, при этом рынок растет. Это – показатель дивергенции, который указывает на разворот цены. Стратегии трейдера в этом случае – ожидать разворота в сторону продажи.

Бычья дивергенция.

Если индикатор показывает рост, а цена двигается ниже это – сигнал разворота рынка. Трейдеру следует ожидать разворота в сторону покупки.

Тот же самый метод относится к скрытой и расширенной дивергенции.

Дивергенции показывают будущий разворот цены на рынке. Однако, прежде, чем принимать торговое решение – необходимо дождаться вашего торгово сигнала.

Виды.

Существуют, дивергенции на индикаторах, на объемах и на дельте.

На объемах.

Дивергенция на объёмах – это расхождение между объёмом торгов и ценой. Для нахождения дивергенции на “объемах”, потребуется индикатор объемов. Рекомендуется использовать живые объемы. Но если совсем нет такой возможности, можно использовать тиковые объемы.

 Лучше всего, такие дивергенции, отрабатывают на ценных бумагах. Однако на рынках, позволяющих “продавать” актив, дивергенция на объемах работает плохо.

Вот так будет выглядеть дивергенция на объемах.

Данная картина говорит о том, что рынок никто не хочет покупать, хотя цена продолжает движение.

Это также может говорить о действиях “крупного” игрока, который выкупает рынок. Или же, это – может указывать, отсутствие интереса, к растущему рынку. После чего, рынок переходит в “пилу”, и начинает разворачиваться.

На падающем рынке

Может встретиться и обратная картина. Когда на падающем, объемы возрастают. Это говорит о том, что инвесторы массово скидывают свои активы. После чего, рынок вновь переходит в “пилу”, и начинает разворачиваться, что показывает следующая картина.

Объёмы показывают реальный “интерес” участников торгов к ценам. Если цена растёт, а объёмы нет – следует задать вопрос. Кто покупает? Как правило, трейдеры объясняют это как действие крупного игрока и ожидают разворот.

Дивергенция на дельте.

Дивергенция на дельте – это расхождение между кумулятивной дельтой и ценой. Существует, такое определение, как “кумулятивная дельта”. Данная разновидность дельты, существует не во всех терминалах.

Следующее изображение, показывает хороший сигнал на продажу.

Цена на актив растет, однако количество покупателей – падает. Далее рынок переходит в “пилу” и разворачивается. Кумулятивная дельта, также может показать обратный сигнал, то есть сигнал на покупку.

С пониманием рынка и дивергенции, кумулятивная дельта, будет приносить доход.

Работает ли дивергенция?

Кумулятивная дельта – показывает реальные покупки и продажи на рынке. Это не связано с индикаторами, тем более индикаторами “перекупленности” и “перепроданности”. Поскольку в основе этого метода, лежат рыночные принципы: спрос и предложение, покупатели и продавцы. Сделки с дельтой всегда очень хороши, хоть и происходят редко.

Технические индикаторы – обычно запаздывают, так как являются производным от цены. Из – за чего, вероятность успешной сделки в таком подходе – 50 / 50. Без грамотного управления рисками и понимания рынка, дивергенции только на индикаторах – работать не будут.

Эта статья – материал из рубрики “Азбука Трейдинга”. Загляните в неё. Там ещё много интересного!

Сложно? “Трейдинг для чайников” – бесплатное обучение рынкам.

Подпишитесь на наш телеграм канал и получите самую лучшую информацию.