Динамический дельта профиль

Профиль дельта

Многие, совсем только-только начинающие трейдеры могут спутать профиль дельты с профилем рынка. Кстати, профиль рынка так же подразумевает и горизонтальные объёмы. Со всеми его разновидностями. Такими подвидами как, тиковый и реальный, дневной и динамический, и т.д…

Но на самом деле, между этими двумя профилями существует колоссальная разница. Профиль рынка показывает общий объём контрактов (или тиков) по каждому ценовому уровню. В то время как профиль дельта отображает разницу общего количества контрактов. Так же по каждому ценовому уровню.

Так же, если мы будем интерпретировать профиль дельта под ракурсом «накопления», то получается следующая картина: Уж поскольку бары дельта профиля в расчёт берут все значения Ask и Bid, то здесь получается, что присутствует эффект накопления. То есть, с точки зрения именно накопительной концепции, индикатор дельта профиль, превращается сродни кумулятивной дельты.

Взгляните на эту иллюстрацию с изображением 2-х скриншотов. Здесь запечатлены 2 этих индикатора, но в разных масштабах. На скриншоте 1-го плана, график и сопровождающий его 2 этих индикатора отображаются в полном масштабе. На снимке 2-го плана, тот же график, те же гистограммы и с той же рыночной ситуацией. Но уже в увеличенном виде, с демонстрацией числовых показателей.

Обратите внимание, какая между ними разница. И разница не только по длине каждого из бара этих гистограмм. Но и ощутимая разница в числовых показателях. Но так как наша тема всё-таки «профиль дельта», то заинтересовавшимся персонажам профилем рынка, можем порекомендовать соответствующее издание. Нажав на соответствующую ссылку, вы ознакомитесь с горизонтальными объёмами.

Что показывает дельта профиль

Как уже говорилось выше главной и, пожалуй, неизменной аксиомой дельты является разница. Но разница чего? Непонятно! Поэтому, прежде чем ответить на вопрос «что показывает дельта профиль», необходимо ответить на следующий вопрос. Что вообще такое дельта? И чтобы нам не углубляться в научные истоки, дебри и происхождения математических функций дельты, перейдём сразу на территорию трейдинга.

Рекомендую! На какие участки накладывать профиль рынка?

В нашем случае, индикатор профиль дельта демонстрирует разницу между общим количеством Ask и Bid цен. Разумеется, по каждому ценовому уровню. Поскольку профиль дельта в том и отличается от других индикаторов дельт. Что показывает значения не по временной шкале, а по ценовой координате. Впрочем, как и отображение графика «Кластер дельта».  

Например, по временным «меркам» работают такие классы дельта индикаторов как; «Дельта индикатор» и «Кумулятивная дельта». Кстати, для пополнения и укрепления ваших знаний, очень даже рекомендуем познакомиться с этими материалами более тесно. Поскольку только комплексный подход к данному виду анализа, предоставляет трейдеру шанс, на успешную, а главное стабильную прибыль!   

Но вернёмся к нашей непосредственной теме. Итак, каждый бар гистограммы профиль дельта показывает нам разницу между ценами Ask и Bid. И чтобы это продемонстрировать, давайте со свечного отображения графика переключимся на график «Бид-аск кластер». Для более наглядного примера включим 2-х часовое отображение, чтобы расчёт дельта гистограммы охватывал все свечи (кластера) загруженных данных.

На этом снимке мы видим 3 кластера, которые подпадают под максимальное значение дельты профиля. Максимальная отрицательная дельта индикатора пришлась на цену 1.13605. Отображение этой цены видно в правом нижнем углу снимка. Итак, давайте подсчитаем, сколько контрактов по цене Ask прошло по этой цене. В нашем примере, в течение 6-ти часов. И сколько прошло контрактов по ценам Bid. А затем посмотрим на результат дельты по этой цене. Отрицательная ли она будет по итогу, как нам показывает бар гистограммы.

• Ask цены – 1 267+279+85=1 631
• Bid цены – 293+297+91=681
• Дельта – 1 631-681=-950

Итого, по цене 1.13605 отрицательная дельта составляет -950! Другими словами, по этой цене в течение 6-ти часов, прошло больше контрактов по ценам Ask. Да, кстати. Что такое цены Ask и цены Bid, вы можете узнать, перейдя по одноимённой ссылке. Материал, на который вы попадёте, так же достаточно подробно рассказывает о цене Last. Цена, которая не менее важна для понимания ценообразования. В общем, жмите сюда «Ask Bid Last».

Динамический дельта профиль

По всем функциям «динамический дельта профиль», фактически ничем не отличается от «дельта профиль». За исключением 2-х незначительных нюансов. Один из них, ну уж совсем банальный. А именно, название собрата дельта профиля – «динамический». Но именно приставка «динамический» и придаёт этой гистограмме отличительный характер. Он же и является другой отличительной чертой.

Вообще, нам бы не мешало разбираться в значимых словах, которыми нарекают тот или иной индикатор или термин, на территории  трейдинга. Так определение «динамический», подразумевает целый ряд синонимов. Среди них динамичный, меняющийся, подвижный или богатый действием. Чтобы это лучше прояснить, взглянем на то, как выглядит гистограмма динамического дельта профиля.

Как мы можем видеть на этом скриншоте, динамический дельта профиль строиться на произвольный участок рабочего графика. Уж поскольку для эмпирического примера мы выбрали аналитическую платформу SBProX, значит, и расскажем все возможности. Вобщем, данный инструмент «динамический дельта профиль» можно не только наносить на произвольный участок рынка. Но и мобильно так, перетаскивать его. А так же, менять его не только периметр, но площадь отображения.  

Более того, при увеличенном масштабе, у нас появляется возможность рассмотреть числовые значения по каждому из ценовых уровней. Так же фишкой данной гистограммы является то, что он увеличивается вместе с рабочим отображением. Все эти функции позволяют трейдеру иметь огромное преимущества перед другими участниками рынка. Появляются прерогативы перед игроками, анализирующими рынок с точки зрения классического технического анализа.

Польза дельта профиля в торговле

Что же. Мы проговори о функциях, способах отображения и отличия этого индикатора, относительно горизонтальных объёмов и/или профиле рынка. Предлагаю посмотреть, как будет вести себя профиль дельта при динамическом развитие ценообразования. То есть, при непосредственной торговле. А в дальнейшем подтвердить или опровергнуть пользу данной гистограммы. И если всё-таки есть польза от его применения, или нет. А если есть, то в какой степени она себя проявит.

Посмотрим на 1-й снимок данной 4-ки скриншотов. Здесь дельта гистограмма образовала некую область цен в районе 1.0877-1.0887 долларов за евро. Мы видим как цена, при нисходящем движении дважды упершись, оттолкнулась от этой области цен. С большой долей вероятности, здесь располагается некоторая плотность лимитных покупателей. Возможно. Этого мы утверждать не можем. Кстати. Если вы всё ещё не ознакомились с материалом «Ask Bid Last» то, сейчас, самое время.

Потому как, в данной публикации предельно ясно рассказывается о том, как лимитные игроки имеют преимущества перед  трейдерами, использующими Market ордера. Закономерным вопросом здесь будет возражение: «Стоп, стоп, стоп. Ведь бар гистограммы дельты на данном участке рынка, мог образоваться на будущей истории»! Здесь грех с вами не согласиться. Но именно поэтому, далее мы с вами рассмотрим всю хронологию развития рыночных событий.

На втором снимке, если мы присмотримся, увидим, что данную область цена пробила с большим усилием медведей, лишь со второго раза. И «тут же», спустя некоторое время с учётом 15-ти минутного графика, быки вновь атакуют эту область. В данном контексте этот район цен приобрёл статус «зеркального уровня». Обратите внимание, как в течение почти 2-х часов, быки пытались его пробить. Но, не достигнув и 50-ти %, этой области, их старания оказались тщетны!

А на 3-м скриншоте мы можем наблюдать, как покупатели, аж 5 (!) раз пробуют преодолеть данный уровень цен. Но каждый раз при подходе к нему, у них просто не хватает, ни топлива, ни энергии, ни средств, чтобы прорваться через него. Вопрос: Как вы думаете, имеет ли значимость у этой плотности цен, сформированной благодаря резкому перепаду значения дельты? Думаю, далее ответ последует, бесспорно, очевидный!

Более того, теперь эта область подтверждает, что максимальный бар гистограммы дельты профиля, сформирован уже не будущей историей. А настоящими событиями сражения между покупателями и продавцами! Но если всё же, у кого-то остались сомнения, взглянем на 4-й снимок. Здесь творится что-то невероятное. Просто уму непостижимое! Теперь не остаётся никаких сомнений, что мы правильно спрогнозировали, а затем и отметили данную плотность цен.

Это подтверждает следующий «шаблон» поведения быков. После незначительного отрыва цены от этой области, она вновь к нему вернулась. Но затем, едва соприкоснувшись с ним ещё 2 раза, покупатели невероятно стали доминировать над продавцами. Просто плюнув на продавцов, они унесли профит в свой обитель обогащения…

Как можно данную динамику цен прокомментировать с точки зрения взаимоотношений между покупателями и продавцами? На самом деле интерпретаций здесь «пруд пруди». В одном из вариантов, это ещё на 3-м скриншоте был переломный момент. Его мы могли БЫ обнаружить, если, к примеру, подключи бы вертикальные объёмы. А с точки зрения технического анализа, здесь же (3 снимок) мы наблюдаем ярковыраженный треугольник. Исходя из этого контекста, не рекомендуется использовать дельта значения в чистом его виде. Практически всегда, необходимо использовать вспомогательные инструменты!

Динамический дельта профиль как вспомогательный инструмент

Более того, даже не смотря на сформировавшийся треугольник, подходя к столь значимому уровню, почему бы, не применить динамический дельта профиль? Конечно. Я не призываю акцентироваться на треугольнике, как на элементе технического анализа, но как говорится, на войне все средства хороши. Вобщем, давайте попробуем применить к этой рыночной ситуации, динамическую составляющую дельта профиля.

Посмотрите на 1-й снимок. Даже здесь, на хвостах японских свеч, которые в какой-то мере демонстрируют ложный пробой, образовалась огромная положительная дельта. С точки зрения данного вида анализа, можно предположить, что ранее зашедший в рынок крупный игрок, защищает свои позиции. Как мы можем это понять? Вкратце это объясняется следующим образом:

Мы предполагаем, что крупный покупатель у нас в «деле». Ну, хотя бы потому что, ранее были слишком настойчивые попытки атаковать эту исторически сильную область цен. Не смотря на то, что фигуру технического анализа треугольник, мы держим в голове. Помимо всего прочего, мы же видим максимальную положительную дельту на динамической гистограмме? Да, видим!

Теперь. Поскольку уровень у нас достаточно сильный, значит и покупателю именно в этом районе выгодней защищать свою позицию. И именно на этой территории ему в этом помогают стоп лосс приказы трейдеров авантюристов. Подумайте сами: В какую сторону легче управлять рынком? Вверх или вниз? Полагаю легче управлять ценой именно вверх. Поскольку после прошлого переломного момента тенденции цены. А так же войска покупателей, наступающих в треугольной пехоте. Для толчка курса EUR/USD, в рынок потребуется «влить» меньше денежных средств. 

Вдобавок к этим аргументам, если мы акцентируемся на 2-м скриншоте, мы видим своеобразную модель Price Action «поглощение». А на порядок вышестоящего таймфрейма, мы здесь узрели модель VSA анализа «вытряхивание». Только эти аргументы уже нам дают неоспоримые сигналы на покупку актива 6Е.

Слишком консервативных и скептически настроенных трейдеров тоже можно понять – риск дело благородное, но лишняя осторожность ещё никому не мешала. Для таких персонажей можно порекомендовать использовать не свечное отображение цен. А как показано на 4-й фотографии, график футпринт, «дельта профиль». Здесь видно отдельные максимальные положительные значения дельт. Они же объедены в одну цифру на 3-м снимке,  +547 контрактов!

Резюмируем дельта профиль

Если обобщить все аргументы, преимущества, плюсы и отличия дельта профиля, становится абсолютно ясно и без дополнительных разъяснений. Очевидным является высокая эффективность данного индикатора. И не только данной гистограммы, но вся концепция дельта анализа. Процент высокой эффективности данного анализа повышается с пониманием того, что дельта профиль это всего лишь вспомогательный инструмент. Теперь повторимся. Друзья, при доскональном изучении всех выше предложенных материалов, разумно предположить:

Понимание разницы преобладаний покупателей и продавцов, то есть дельта значений, как по ценовым уровням, так и по временной координате. Осознание формирования и взаимодействия цен, не только Ask и Bid, но и цены Last. Своевременное обнаружение и идентификация более-менее крупного игрока. А так же, дисциплинированный и консервативный подход к профессии трейдинг. Данный вид анализа, в руках ответственного и адекватного трейдера, придаёт огромное преимущество. Просто презентует участнику рынка колоссальную прерогативу над остальными рыночными делетантами!