Как торговать на бирже. Стратегия

Сегодня рассмотрим торгую стратегию, которую прислал мне подписчик. Данная стратегия, пожалуй, одна из лучших, которую мне присылали на проверку. Давайте сразу приступим к её анализу. Полный текст доступен по ссылке – Как торговать на бирже

Я буду разбирать по цитатам данную стратегию и её комментировать. Полный текст смотрите в файле.

Философия

Данная ТС – учебная. Небольшой депозит, небольшие риски и цели, малая лотность торговли.

Торговля ликвидных фьючерсов РФР на вечерке. Инструменты: SI, RI. (Вечерка – пока единственное доступное время для меня. Фьючи GZ, SR на вечерке совсем дохлые)

Цель торговли – гладкая восходящая эквити без выносов вниз, R (рекавери фактор) не менее 1/1,5

Поскольку данная торговая стратегия написана для российского рынка, хочется прокомментировать. Ребята, не торгуйте вечерку. Конечно, если у вас нет времени – это ваш единственный шанс зарабатывать на бирже. Однако, если у вас если возможность торговать днём – торгуйте, избегайте вечерку. К сожалению, волатильности на вечерней сессии мало и разумеется, меньше входов будет происходить, как следствие – меньше профита.

Если у вас есть хороший депозит от 10-20 к долларов, может, вам лучше торговать американские акции или фьючерсы? Из-за разности часовых поясов, вы как раз будите подключаться к торговле в самый разгар волатильности. Ну или на крайний случай, можно переехать во Владивосток))

Открытие сделки
Точки входа – отбои от ликвидных уровней
Правила входа
1 Анализ тренда на старшем ТФ (М30) и рабочем ТФ (М5, М1) (анализ силы той стороны, за которую планируется вход (по силе волн, по принципу “усилие-результат”))
2 Анализ коррелирующих инструментов
3 Дождаться выхода вертикальных и кластерных объемов при подходе к уровню (признак ликвидности уровня), замедления движения
4 Дождаться перехвата инициативы (паттерн поглощения на свечном графике в том или ином виде)

 

Смотрите. Вы имеете в виду появление кластерных объёмов на уровне. Однако здесь нужно чётно понимать рыночную картину и фон. Кластеры не должны быть пробиты. Хорошо, когда мы имеем вот такую картину.

Крупные кластеры схематично изображены красными кругами. В подобной ситуации мы можем сказать, что уровень удерживается продавцами (в данном случае) и рынок не пускают наверх, выкупая весь спрос, которые появляется в рынке. Это показатель того, что спрос поглощается и рынок, скорее всего, может иметь 2 сценария. Флетовое накопление и отбой от уровня. То есть, то, что нам нужно для работы на отбой. Конечно, надо учитывать общий рыночный фон (тренд на рынке, общее настроение и пр. )

Плохо, когда мы играем отбой, появляются кластеры, но при этом рынок продолжает движение. Т.е. рынок как бы не замечает этих кластеров.

Такой картины быть не должно. Это означает, что сил продавцов не хватает и скорее мы имеем некий выход крупняка. Опять же, как и ранее, нам необходимо учитывать общую динамику цены, например моментум цены.

Так же желательно обращать внимание на скорость движения целы. Чем быстрее двигается цена у уровня – тем лучше. Это показатель того, что на рынке происходит “битва быков и медведей”

 

 

 

 

 

 

Схематично скорость изобразил как разкое движение зелёной линии.

Дождаться перехвата инициативы (паттерн поглощения на свечном графике в том или ином виде)

Имеется в виду этот сценарий. Если вы начинающий трейдер – да, пользуйтесь, это работает. Сливать с помощью данного алгоритма не получится, но и зарабатывать крайне много – не получится. Если у вас уже есть опыт, то лучше немного отказаться от это паттерна в сторону торговли некой философии.

Объем позиции – 1-2 контракта.

Не советую использовать 1-2 контракта. Лучше использовать объём позиций, кратный трём. Выходы осуществляются постепенно.

1. Контракт закрываем по достижение такой точки, когда профит перекрывает наш стоп. После этого переносим стоп в безубыточную область.
2. Часть закрываем на нашей цели.
3. Закрываем, когда рынок даёт нам обратный сигнал (н-р был сигнал на лонг, мы купили, а тут появился сигнал на шорт). Либо вы просто уходите с рынка. Это скорее просто привлечение внимания. Все трейдеры говорят – оставляйте небольшую позицию, что бы следить за рынком. И я отношусь к этим “всем”. Оставляйте часть позиций, что бы дальше следить за рынком, т.к. без неё – вам станет скучно и внимания не будет.

 

Управление позицией

Объем позиции – 1-2 контракта.

Постановка стопа

Стоп ставится там, где нарушается логика входа, но не менее значения ATR1 – для защиты от шума и не более 100 тиков (пока не разобрался до конца, как именно использовать ATR)

• За большие кластерные объемы, которые накидали возле уровня
• За минимальные кластерные объемы – откуда цена резко улетала
• За ближайший локальный уровень (если есть)

Всё правильно. Однако разберись вначале с ATR. Кроме того, в крайних роликах я говорил, что лучше использовать ATR с периодом 2 или 1,5, а ещё лучше – отказаться от этого индикатора. Делать анализ тупо на глаз. Посмотри средние свечи за 1-2 дня. Их средний размер и будет твоим стопом.

За большие кластерные объемы, которые накидали возле уровня

Можно просто за 1-2 пункта за крупным кластером. Поскольку если есть подобное, значит – эту область придерживают и будут защищать. Волатильностью тут выбить не должно.

Постановка тейка – ближайший уровень.

При заходе двумя контрактами первый сбрасывается на ближайшем уровне (но не менее величины стопа), второй – на следующем за ним уровне.

Усреднение предусмотрено. Добавление вторым контрактом при сохранении сигнала на вход в сделку. Стоп не передвигается. Максимальный размер совокупного стопа 100 тиков.

Доливки не предусмотрены.

 

Постановка тейка – ближайший уровень.

Лучше делать через уровнень

 

РМ

Минимальное соотношение стоп/тейк – 1/1,5 (возможен пересмотр в большую сторону)

Нормально. Однако старайтесь находить 1 к 3

Стоп подтягивается после скидывания первого контракта и закрепления цены за первой целью

Максимальный риск на сделку – 0,33% от депо

Максимальный риск на день – 1% от депо

Цель на день мин/средняя/макс – 0,8%/1,5%/3% от депозита ( все цели пока уточняются)

Цель на день? Имеется в виду цель на профит? А если ты достиг планки профита, что тогда, крыть позиции?

Кол-во сделок в день 0-5 (кол-во может уточняться)

Допускается перезаход в сделку при сохранении логики движения

Допускается переворот при выполнении соответствующих условий на вход

Отлично.

Допускается досрочный выход из позиции при явных признаках флета и замедлении движения цены в течение 10 минут

К сожалению, вечерняя сессия Российского рынка дохлая и это лучше не использовать. Вся вечерка напоминает признаки флета и замедления.

Лимиты потерь

Размер депозита 30 тысяч рублей

Лимит потерь на день 300 руб или 4 стопа подряд

Лимит потерь на месяц – 10% депозита (берем максимальное количество неудачных сделок подряд – 20 шт (по статистике) с максимальным стопом 0,33% и запасом на просадку до этого события в размере 10 неудачных сделок с полным стопом; итого 30 сделок по 0,33%)

 

Вывод средств

Еженедельно, 80% прибыли (пока не знаю, как с этим работать, будет уточняться)

Отлично.

Анти-тильт

Стараться закрыть в плюс день, неделю.

Я про это миллионы раз говорил. Когда вы стремитесь что-то НЕ делать, то вы наоборот это “притягиваете”. У нас есть понятие дуальности и у любого вашего желания есть обратное желание. Кроме того, это будет вызывать у вас желание всеми силами закрыть в плюс. В итоге – спешка, ранее закрытие сделок и другие эффекты, которые мы убираем на курсе психологии.

Не стараться закрыть последнюю сделку в +

Во время сделки периодически спрашивать себя: «Что я сейчас делаю?», «Я на эмоциях?»

Приостановка торгов на 10-30 мин:

А) 3 убыточные сделки подряд

Б) Сильная усталость

В) Достижение минимальной/средней цели на день

Г) Положительный ответ на вопрос об эмоциях

5. Остановка торгов

А) Достижение дневного лимита потерь

Б) Достижение максимальной цели на день

По п. Б. Не понятно это. Получается, что когда ты заработал много денег – ты выходишь с рынка? а если ты пропустишь целое движение? А если ты схватил тренд за хвост? Хотя с другой стороны, всё верно, т.к. будут возникать эмоции (у начинающего трейдера) и человек начнёт себя ощущать мастером рынка. Такое поведение, конечно, губительно для трейдера.

В) Сохранение сильных эмоций после приостановки торгов

Отлично.

Дальше идёт разбор скринов сделок. Я рассмотрю некоторые.

Вот человек прислал скрин уровней.

Важно понимать, как натягивать профиль объёмов. Это делает не от балды. Если вы натяните профиль на каком-то движении – работать не будет. Профиль нужно натягивать только на флетовые накопления, т.к. именно они, в конечном итоге и показывают, где был максимальный интерес игроков. Смысл всех объёмных профилей – это нахождение таких мест, где интерес игроков был максимален (не путать с открытым интересом, это другое). Разумеется, если вы натянули профиль рынка на трендовое движение, которое, например, сформировано стопами – это работать не будет. Т.к. стопы это не входы трейдеров, а выходы.