Слив депозита, основанный на 3 китах

Слив депозита основан, пусть и не на всех одновременно, но хотя бы одном из 3-х мифических «китах». К этому выводу я пришел, после 12-ти летней практики финансовой торговли. Где я ни разу не встретил трейдера, потерявшего свои деньги на бирже, без присутствия одного из этих трех элементов. Уважаемые коллеги, инвест-трейдеры, здравствуйте!

Слив депозита из-за торговли с кредитным плечом

На самом деле, в кредитных плечах при торговле на бирже, нет ничего плохого. Плечи, как рычаг – они помогают вам свернуть горы, если у вас недостаточно сил. Но в то же самое время, этот же рычаг может свернуть вам шею, если вы делаете что-то не так. В особенности, это относится к шортовым позициям, где по ряду причин, не относящихся к данной теме…

А в целом торговля с плечами сводится к тому, что вы с большей вероятностью потеряете свои средства. Потому что по факту, вы изначально рискуете большей суммой, чем у вас имеется на самом деле. Такой эффект кредитных плеч, достигается за счет заемных средств у брокера. Тогда как этот же явление «задолженности», буквально удваивается при «продажах без покрытия».

Предположим, один из мелких коммерсантов по перепродаже одежды, закупил 10 фур сезонного товара. Любой из его товарищей воскликнет: «А ты уверен, что ты сможешь все это продать, чтобы не остаться в убытке»? В случае с финансовым рынком, примерно то же самое. Где у человека имеется небольшой депозит, но за счет заемных средств, он берет огромную позицию. Что в конечном итоге, так же может привести к определенным убыткам.

Слив депозита по классике жанра

Так, при невежественном использовании кредитных плеч в торговле, в конечном итоге может привести вас к фатальным убыткам. Понимаете, при использовании больших плеч, у вас даже не будет возможности пересидеть продолжительную коррекцию. Возможно, вас снесет еще до того, как она начнется. Слив депозита по закону этого «кита», я бы назвал классическим вариантом всех потерь на бирже. Где около 90% всех случаев, при использовании кредитных плеч, имеют следующий сценарий развития событий:

Когда стоимость инструмента резко взлетает, его покупают повышенным объемом с большими плечами, в надежде на быструю прибыль. После чего он уходит в коррекцию, где сливается депозит. Но ирония на этом не заканчивается. Далее актив разворачивается и идет по вашему прогнозу. Но только после того, как произошел слив депозита. Это наиболее частый сценарий, из разряда «классика жанра». Поэтому, в таких случаях, очень важно торговать не только без плеч, но и пониженным объемом.

Слив депозита по стоп-приказам

Второй кит, являющийся основной причиной слива депозита, это стоп-приказ. Ордер на ограничение убытков который, зачастую неправильно выставляет начинающий трейдер. Или, что является более невежественным, и вовсе его отсутствие. Так, сейчас все больше встречается стратегий, где пропагандируется очень короткий стоп лосс. Порой, дело доходит до такого абсурда, что стоп-приказ ставят тик в тик, за ближайший экстремум цены:

То есть, после входа в рынок нашего горе-торговца, движение продолжается дальше. В конечном итоге, цена выбивает его позицию по стоп-приказу, и рынок устремляется уже в его сторону, но без него. Понимаете, стоп-приказ, он ведь в принципе должен быть логичен! То есть, вы должны выставлять его в пределах движения, при котором потеряется сама логика его существования. Это значит, что при отсутствии стопа и его коротком выставлением, вы должны выбирать нечто среднее.

Отсутствие стоп-приказа

Полное отсутствие ордера, ограничивающего убытки, чревато вот какими последствиями: Смотрите, когда вы зажимаете цену своим коротким стопом, вы не позволяете ей «дышать» полной грудью – волатильностью. Именно той волатильностью, степень которой протекает в данный момент. Я надеюсь, вы понимаете, что уровень волатильности необходимо учитывать в моменте, потому что и сделку вы заключаете, именно в этом моменте?!

Также, отсутствие стопа и его короткое выставление, нужно понимать еще вот в каком ключе: Если при выставлении коротких стопов, в совокупной статистике у вас происходит, слишком частое выбивание из рынка. Вследствие чего, общий убыток у вас слишком большой. То при категорическом отказе от стоп-приказа, у трейдера происходит несколько иной сценарий. Который в конечном результате, так или иначе устремляется к одной закономерности – к потере депозита.

Кит слива депозита – «пересиживание»

Суть да дело «пересиживание» сводится к тому, что при отсутствии стоп-приказа, трейдер переходит из разряда «интродей», в «свинг». Говоря простым языком трейдер, торгующий «всегда» в рамках одного дня. Теперь при отсутствии стоп лосса, типа вынужден оставлять сделки на следующий день, на несколько дней, и даже на несколько недель. Казалось бы, здесь нет ничего плохого, однако давайте поразмышляем критически.

Например, мы торгуем инструмент, демонстрирующий движение, аналогичное этой иллюстрации. Здесь обратите внимание, что в моменте резкого падения, «лох-обыкновенный» входит в рынок на покупку. И что за глупые вопросы: «А ставить стоп или нет»? Конечно же нет! Ведь гуру-эксперты рекомендуют, значит будет рост. Зачем рисковать – без стопа заработаем. Но актив продолжает падать.

Выход «руками»

По итогу получается, что предположительная позиция до конца торговой сессии, растягивается на несколько месяцев. Так вот такие действия как, отказа от стоп-приказа называется, с вашего позволения «стратегия», пересиживание. В действительности, в пересиживание нет ничего плохого, если вы понимаете, знаете и осознаете, что вы делаете.

Однако нюанс пересиживания заключается еще и в том, что помимо получения высоко потенциального убытка, вы еще и замораживаете часть своего капитала. Тогда как эту же долю капитала, вы бы могли инвестировать в другой финансовый инструмент. Как вариант в актив, имеющий большую перспективу. То есть, суть состоит в том, что средства бы работали, а не висели бы грузом в просадке.

Поэтому, чтобы при отсутствии стоп-приказа не превращаться из интродей трейдера в долгосрочного инвестора. Всегда на примете имейте точку, где вы будете выходить «руками», если вдруг рынок пошел не по вашему сценарию. Потому что вопреки популяризации пересиживания, по причине преимущественного роста рынка. Рано или поздно, глубокая коррекция застанет вас врасплох.

Усреднение и Мартингейл

Система усреднения позиции, или Мартингейл метод пересиживания. С огромной вероятностью приведут вас к сливу депозита. В особенности, если вы торгуете без стопов, да еще и с большими плечами. Именно эта классика жанра, и прослеживается в 90% случаев, всех сливов. А происходит все по сценарию, который чем-то напоминает шаблонные действия дилетантов. Предположим, инструмент идет вниз. Опять-таки, подключаются всякие телеграм-инвесторы, со своими рекомендациями:

Как вариант, наш горе-персонаж, покупает инструмент на нисходящем движении. Но при дальнейшем продолжении падения актива, вместо того чтобы крыть позицию, он докупает еще. Так продолжается до тех пор, пока не становится очевидным, что капитал трейдера не выдерживает просадку. Вследствие чего, он вынужден либо выходить с убытком частично, либо дождаться брокерского приказа о маржин колл. Который в свою очередь, предлагает и вовсе абсурд – внести средства на счет, чтобы пересидеть просадку.

Мартингейл  

В условиях растущего рынка, таким элементам торговли как усреднение, Мартингейл и пирамидинг – есть место быть. С помощью их, можно действительно быстро обогатиться. Однако, когда на рынке начнется очередная кризисная ситуация, и вы на тот момент будете торговать с большим кредитным плечом, без стоп-приказа. То с огромной вероятностью, вашему депозиту придет конец.

Метод Мартингейла как таковой, можно использовать только без плеч. И то, исключительно по направлению восходящей тенденции. Притом, что Мартингейл вы используете, только при долгосрочной позиции. И даже при всех этих нюансах, стопы еще никто не отменял. Вы всегда должны знать, где будете выходить. Потому что, если вы будете постоянно усредняться, то деньги зависнут.

Пример потери депозита из жизни

Например, у вашего друга есть палатка по продаже одежды. Он вам говорит, мол закупил одежду, но как-то плохо она распродается. Грубо говоря жалуется, что он сейчас в минусе. И вместо того, чтобы продать свой бизнес, он закупает продукцию еще и еще. А когда у него уже нет денег на новую оптовую закупку, он берет кредит в банке, тем самым усугубляя свое финансовое положение… С любой точки зрения, данный горе-коммерсант реализует очень глупую идею.

Однако и на бирже происходит то же самое, когда трейдер постоянно усредняется с плечами и без стоп-приказа. Ведь рано или поздно, но это непременно приведет к сливу депозита. Поэтому, не используйте рискованные элементы торговли, если не хотите, чтобы произошел слив депозита. Конечно, их использовать можно, но только если вы профессионал и, если вы отдаете себе отчет в своих действиях. Во всех остальных случаях, просто забудьте эти методы. Иначе, слив депозита необратим!