Всем здравствуйте. Сейчас мы будем разбираться, когда понижать объём своей позиции. Это знание вам необходимо, чтобы потерять очень мало в случае непредвиденных обстоятельств.
Как вы помните из предыдущих уроков, в среднем мы торгуем 3 контрактами, для нас это минимальное значение, если речь идет о российской бирже. Наиболее эффективно можно входить и выходить в позиции с помощью 3 контрактов. Если говорить о Форексе, ваша минимальная сделка будет равна 0,03 лота. Ниже брать не стоит, поскольку наиболее эффективно можно выйти в 3 позиции.
Когда уменьшать объём?
На рынке случаются ситуации, когда нам необходимо зайти меньшим объемом, например, не 3 контрактами, а двумя. Ниже двух заходить не имеет смысла. Все это – минимальные значения, за основу вы можете брать значения пропорциональные указанным.
Иногда нам нужно понижать свои объемы, чтобы в случае вероятного движения рынка против нас понизить свои риски. Понижая свою позицию, мы понижаем возможность вероятного убытка. Мы предполагаем, что есть точки, где убыток наиболее вероятен.
Миллионы раз говорил, что трейдеры торгуют вероятности, здесь это видно особенно отчетливо. Если совсем по-простому – мы ищем точку баланса между нашим желанием торговать и неким хаосом в рынке. Под хаосом я подразумеваю ценовые области, где хаос наиболее вероятен, подразумеваю места, где наша ошибка наиболее вероятна. Если ошибемся – выйдем с небольшим убытком и это прекрасно.
Если не уверен в сделке
Если в рынке вы совсем новичок, неуверенность – это абсолютно нормально. Бывают такие сценарии, когда мы делаем анализ, прогнозируем, но случается что-то, что беспощадно ломает наши ожидания:
Здесь мы предполагаем, что рынок находится во флете и велика вероятность, что он пойдет вниз. Тем не менее, мы не были готовы к такому сценарию ( красная свеча, выбивающая наш стоп).
Несмотря на это, это наш торговый сценарий, он есть в нашем плане, есть в нашей стратегии. В этом сценарии мы немножко не уверены. Соответственно, мы будем уменьшать свою позицию, дабы уменьшить свои возможные потери.
Мною замечено, когда ты в чем-то не уверен, даже если ты не ошибся со входом, ты всё равно ошибешься на выходе. Поэтому, лучше ошибиться небольшими объемами.
Если пройден ATR
ATR – это среднее движение цены от одной точки до другой. Можно измерить на глаз, а можно и рулеткой, или индикатором ATR с периодом 7.
Если боитесь ошибиться на глаз, заходим в стандартные индикаторы метатрейдер
Выбираем Average True Range, период 7
Смотрим, с левой стороны есть показатель
Если вы видите, что рынок находится в стадии, когда он прошел большую часть ATR, мы предполагаем, что запаса ATR недостаточно, чтобы в дальнейшем двигаться в ту или иную сторону.
Говоря о тренде, мы предполагаем разворот трендового движения. Логика очень простая. В рынке есть покупатели и продавцы, только они двигают рынок. Это понятие не резиновое, понятное дело, баланс всегда меняется в одну из сторон. Благодаря перекосу и создаются трендовые движения.
Чтобы в дальнейшем рынок шел в ту или иную сторону, должны появиться новые силы, а где их взять, если цена прошла огромное количество пунктов? Покупатели с продавцами наторговались, сделали свои сделки, проделали определенные действия. Это относится к любому рынку.
Безусловно, существуют новостные вероятности, когда вышедшая новость взрывает рынок. Однако, в среднем цена движется, согласно дневному запасу хода, за редким исключением.
Именно поэтому, если вы находитесь в подобной точке, необходимо уменьшать свой объем, поскольку велика вероятность, что вы зайдете в сделку, а рынок уйдет в подобную пилу.
Он будет флетить, а вы – нервничать. К тому же это ударит и по вашему кошельку, спреды никто не отменял.
Если встаю против тренда / фона
Часто мы видим на рынке четкие тренды, в данном случае мы рассматриваем фон. Если же мы будем рассматривать ваш сигнальный таймфрейм, то вы всегда будете входить против локального тренда. То есть, вы входите против локального тренда, но в направлении фонового.
Бывает такое, что фон начинает разворачиваться:
Тем самым, мы встаем против основной тенденции, против фона. Здесь необходимо немножко уменьшить свои объемы.
С одной стороны, если вы прогадаете, то потеряете не много. С другой, если угадаете движение, то это будет движение на фоне, как следствие, у вас будет большое движение внутри дня. В дальнейшем вы можете даже долить свою позицию. Ничего страшного в потере пары сотен пунктов нет.
Необходимо понять, развороты на вышестоящих таймфреймах случаются не часто. Если есть какая-то тенденция, ее очень проблематично развернуть. Поэтому, рынку нужна сила, должно произойти то, что способно повлиять на текущий тренд. Подробнее об этом я говорил в одном из своих роликов:
Можно сказать и по-другому:
- Встаю против шерсти там, где я вижу возможный разворот, но пока его нет.
Если не дождался подтверждения
Мы всегда ждем подтверждения.
После пробоя уровня мы будем ждать откат, где увидим сигнальный паттерн, только после этого мы можем войти в сделку.
К сожалению, подходящий для нас сигнал мы видим не всегда. Бывает такое, что мы банально ничего не видим, но понимаем, что по ряду косвенных причин рынок начинает разворачиваться, руки начинают чесаться, интуитивно мы понимаем, что рынок развернется, но согласно нашей ТС, условий для входа нет. Чтобы не пропускать такую сделку, мы можем зайти пониженным объемом. Конечно, если вы не уверены, такие ситуации лучше проигнорировать.
2 недели до и после экспирации
В это время лучше не торговать, но если и торговать, то малым объемом.
Если рассуждать с позиции крупного игрока , которому необходимо загружать и выгружать свою позицию, для чего ему необходимы лохи, соответственно, мы предполагаем, что для этого крупняку нужна ликвидность.
Как добиться большего количества лохов, если одни люди торгуют на одном контракте, а другие – на другом? Второй момент – очень большая вероятность, что вы банально заторгуетесь и забудете про экспирацию.
Если это индексы, вам придется рассчитываться в деньгах. Если это фьючерсы на акции, брокер принудительно закроет ваши позиции рыночными контрактами, что тоже не хорошо.
Хоть я и говорю, что рынок не подчиняется техническому анализу, всё это достаточно условно. По крайней мере, в дни до и после экспирации, технический анализ работает очень слабо.
Скоро выйдут новости
Иногда мы хотим поторговать пару часов, но знаем, что скоро выйдет значимая новость. Есть вероятность, что в момент выхода новости цена будет рвать график, мечась из одной стороны в другую, сбив все ваши стопы.
Трейдеры и даже инвесторы не делают крупные деньги в рынке, их делают инсайдеры, кто обладают информацией. Несмотря на то, что во многих странах это уголовно наказуемо, тем не менее, инсайдеры есть. Инсайдеры влияют на рынок перед выходом новости, всё это можно видеть на графике, навык приходит со временем.
Скорее всего, вы только начинаете свой путь трейдера, едва вы в этом разбираетесь, поэтому лучше понижайте свои объемы, поскольку инсайдеры будут влиять на рынок, а вы попросту не поймете, что с ним происходит. На ваших же позициях и будет работать инсайдер, который загрузит в рынок свою позицию.
Если с выходом новости рынок двинется в вашу сторону, вы прилично заработаете, если нет, то не много потеряете, так как послушали Звездина и уменьшили свои объемы.
Повышение волатильности
Во-первых, необходимо фильтровать торговые сессии, которые у вас есть. На форексе их существует несколько, на каждой из них актив движется с разной волатильностью. Во время азиатской сессии рынок спит, американская сессия самая активная из всех, а европейская представляет собой нечто среднее между первой и второй.
Если мы рассматриваем российский рынок, то все основные движения приходятся на дневную сессию, она очень большая, а во время вечерней сессии рынок весьма дохлый. Всё это нужно фильтровать.
Рассмотрим пример:
Обратите внимание, с левой стороны графика цена достаточно спокойно движется, а с правой происходит все наоборот, волатильность возрастает, свечи так и хотят выпрыгнуть за границы уровня, что им потом и удастся. В такие моменты следует понижать свои объемы.
Что находится за таким увеличением волатильности, мы не знаем. Это можно объяснять выходом новостей, крупным игроком, тем не менее, для нас это навсегда останется загадкой.
Когда подобное начинает происходить, рынок становится очень трудно спрогнозировать. Через пару часов, когда цена на графике успокоится, торговать будет куда комфортнее.
Всё это не стоит путать с началом начинающегося движения. Если вы видите базу, после которой начался резкий взлет, или пробой уровня, то это абсолютно нормально.
Под повышением волатильности я имею ввиду подобные сценарии:
Вначале цена спокойно себе движется, затем резко расширяется. В такие моменты лучше отдохнуть от рынка.
Это очень похоже на новостные события – с выходом новостей рынок начинает усиленно колебаться из стороны в сторону, а затем возвращается в исходную точку.
Из всех пунктов я попытался выделить самые важные красным цветом, по сути, они таковыми и являются, поскольку написаны кровью.
Одному богу известно, сколько денег я потерял на спредах и комиссионных, просиживая штаны в микрофлете, когда ценою был пройден ATR.
Постоянны ситуации, особенно для новичков, когда вы входите в сделку сразу при пробитии уровня, не дожидаясь отката. Вы ловите стоп тик в тик, после чего рынок выстреливает в сторону вашего прогноза, а вы сидите в убытках, хотя движение вы угадали.
Домашнее задание
Постарайтесь увидеть те точки, где у вас плохо получается торговать, найдите сценарии, где часто совершаете ошибки. Это те самые места, где следует уменьшать объем ваших сделок.
Подобные сценарии проявляются всегда по-разному, у каждого они свои.
Например, долгое время я постоянно ошибался, открывая позиции сразу после пробития, просто я не ждал откат, а получал убытки.
Проанализируйте свои торги, в каких местах вы ошибаетесь? Всегда есть что-то, что будет у вас повторяться в рынке, то, что приносит вам постоянные убытки.
Найдете такие места – сможете улучшить свою торговлю как таковую. Может быть, в такие моменты вам вообще лучше не торговать? Заняться делами по дому, посмотреть фильм, поработать с тестером, что угодно.
Пока вы только набираетесь первичного опыта, учитесь определять свои ошибки, пытайтесь их находить в своей торговле. Уверяю вас, ваша ошибка будет повторяться в одних и тех же моментах, один и тот же сценарий ходит по кругу, заводя вас в тупик. Найдите его.
Что вы думаете по поводу статьи
«Когда необходимо уменьшить объём позиции?»?