Путь наименьшего сопротивления

Что такое путь наименьшего сопротивления

Итак, из самого названия термина понятно, что вектор цены лежит в направлении, где подразумевается наименьшее количество препятствий. Но что принято считать препятствием цены? Ведь за сопротивление цены можно посчитать, как банальные ценовые уровни. Например, объемные уровни и круглые. Воздушные и дивидендные уровни. Уровни маржинальные и банковские. А также, классические уровни поддержки и сопротивления…

Так и препятствия, основанные на фундаментальных данных. Как вариант это может быть предстоящий релиз прототипа Tesla. Где не то чтобы начинающему, но и только-только собирающемуся трейдеру станет понятно. Что представление нового автомобиля от концерна-гиганта, по определению привлечет новых инвесторов. А соответственно, и спрос на ценные бумаги компании…

Бычий и медвежий путь наименьшего сопротивления

Однако, наиболее эффективный метод определения пути наименьшего сопротивления, закрепился за VSA анализом. Собственно, с помощью которого, этот термин и объясняется довольного легко. Значит, бычий путь наименьшего сопротивления, определяется посредством малого количества лимитных заявок на продажу. По отношению к количеству лимитных ордеров на покупку в «стакане цен».

Именно в ключе расположения лимитных заявок, и определяется потенциальный вектор пути наименьшего сопротивления. Например, если мы рассмотрим сценарий медвежьего пути наименьшего сопротивления, то здесь картина лимитных заявок, как раз-таки будет обратная. Где в стакане цен мы должны наблюдать, меньшее количество ордеров на покупку, чем лимитных ордеров на продажу.

Путь наименьшего сопротивления при объемах

Казалось бы, с помощью стакана заявок мы можем прогнозировать направление движения котировок, без особых затруднений. Ведь все что для этого БЫ требовалось – сравнить дельту совокупного объема лимитных заявок. Однако такой сценарий действий, был бы слишком просто, для столь сложной сферы деятельности, как трейдинг! Так, наиболее ярко выраженный принцип пути наименьшего сопротивления, выражается в ежедневной стабильности торгов.

Здесь подразумевается, что в период средней величины объемов, путь наименьшего сопротивления, как никогда имеет свою актуальность. Поскольку, если мы будем иметь период с аномальными всплесками объемов, то мы смело можем утверждать, что рынок не стабилен. А посему, при высокой активности участников рынка, речи в принципе быть не может, не о каком пути. И уж тем более, о пути наименьшего сопротивления!

Несовершенство пути наименьшего сопротивления

Путь наименьшего сопротивления, как и прочие приемы не только VSA анализа, но и прочих методов прогнозирования цен, имеет свои недостатки. Так, например, помимо банального минуса «моментной конъюнктуры рынка», где весь прогноз может рухнуть в одночасье. В интерпретации лимитных заявок, так же есть определенный «подводный камень». Заключается этот подвох в том, что в стакане цен отображаются не только лимитные ордера, в стандартном их наименовании. Но также отображаются и «Stop ордера», на контрагентную торговую операцию.

Предлагаю шикарную взаимовыгодную сделку

С меня шикарные бесплатные видео-уроки:

• О крупном игроке
• О механике рынка
• Об уровнях

С вас - подписка на рассылку

На подписку требуется полминуты и сразу после подписки вы получаете письмо со ссылкой на уроки.

Идет?

Тогда введи свои данные ниже,
нас уже 8 000 человек.

То есть, если мы в плотности ордеров стакана цен на продажу, привыкли видеть лимитные заявки. То, возможно, для кого-то это будет секретом – в этой плотности ордеров, отображаются и стоповые ордера на покупку. Более того, механика рынка и ценообразование в целом, устроено таким образом, что лимитные ордера всегда и только, сводятся с рыночными ордерами.

Но как же быть с ордером Стоп Лосс и Тейк Профит? Да коллеги – и эти ордера выходов трейдеров из рынка, тоже влияют на путь наименьшего сопротивления. В этом и заключается главный недостаток пути наименьшего сопротивления!