Индикатор Moving Average (Скользящая средняя)

Введение

На основе этого старейшего и в то же время простого индикатора, построено превеликое множество не только различных торговых стратегий. Но и подавляющее большинство других, не менее популярных индикаторов. Например, таких инструментов как; MACD, Stochastic, Ишимоку и много других технических инструментов. Более того, даже скрипт Trailing Stop, будучи, не являясь индикатором технического анализа, может быть интегрирован под алгоритм скользящей средней.

Чисто физически невозможно рассказать об индикаторе Moving Average, абсолютно все! А посему, в этой публикации, мы затронем лишь те вопросы. Которые более остро встают у новичков трейдинга, при его первом знакомстве. На наш субъективный взгляд, мы затронем нюансы скользящей средней, которые являются наиболее важными. Значимыми не только для ликбеза нас, как приверженцев технического анализа. Но и опережающими аспектами, для стабильно успешного применения этого индикатора в торговле.

Метод расчета построения Moving Average

На ниже представленной анимации не просто так продемонстрированы 4 вида скользящих средних. Дело в том, что в информационно-аналитическом терминалах МТ4 и МТ5. В настройках по умолчанию можно выставить одно из отображений скользящей средней линии. Каждая из которых, отличается не только методом вычисления, при их построении на графике. Но и имеет отличие по способу применения расчета, к одному из 7-ми вариантов.

Проще говоря, один из 4 методов расчета может применяться как к ценам open, high, low, close (Цены OHLC). Так и к более «продвинутым» настройкам дополнительных вычислений: Median Price (HL/2), Typical Price (HLC/3) и Weighted Close (HlCC/4). Обратите внимание, что один и тот же индикатор, но с разными методами вычисления, а затем и построения. Формируют свою базовую линию, абсолютно отлично от своих коллег «по цеху».

Алгоритм построения Moving Average – это определяющий момент!

Посмотрите, как один и тот же трендовый инструмент, по-разному реагирует на вновь сформированные свечи. И дело далеко не в том, что какой-то из соплеменников настроен на более медленное взаимодействие с ценообразованием. Или на более гиперактивную реакцию к изменениям цены. Отличие в их построении и реакцию на цену, заключается в их методе вычисления. Так, на этой анимации, мы видим разную (и более «ленивую», и более «активную») реакцию мувингов на цену.

При всем притом, что все 4 мувинга, имеют период расчета «24». Где 24 – это, ничто иное как 24 бара, или 24 японские свечи. Но почему значение периода, именно 24? Ребят, об этом предельно ясно рассказывается в материале «ATR». Для того чтобы действительно понимать, что здесь с чем едят. Разберем буквально вкратце, каждый из алгоритмов построения этих линий Moving Average. После чего, рассмотрим наиболее распространенные методы торговли по этому простейшему, трендовому индикатору.

Simple Moving Average (SMA)

Простоя скользящая средняя – это, пожалуй, самая востребованная «машка» среди, именно начинающих трейдеров. Она довольна проста в освоении, как и ее метод расчета, еще называемый «средний арифметический» алгоритм вычисления. Для дальнейшего применения, как в эмпирических, так и в текстовых примерах, обусловимся. Что период расчета в настройках этого индикатора, на протяжении рассмотрения всего материала. Мы с вами будем использовать значение «24».

Если отбросить математические термины из школьной программы, типа «среднее арифметическое значение». То в упрощенном варианте, этот метод расчета выглядит таким образом: При периоде расчета в 24 свечи, суммируются все значения 24-х свечей в пунктах. Затем итоговая сумма пунктов, делится на 24, и уже эта сумма определяет, на каком ценовом уровне будет располагаться линия «машка». Вот как это выглядит, и в визуальном примере, и в виде текстовой записи:

1.09592 + 1.09640 + 1.09755 + 1.09811 + 1.09807 + 1.09724 + 1.09801 + 1.09751 + 1.10076 + 1.09971 + 1.09870 + 1.09810 + 1.09761 + 1.09789 + 1.09719 + 1.09557 + 1.09600 + 1.09464 + 1.09495 + 1.09436 + 1.09421 + 1.09356 + 1.09279 + 1.09410 = 26.31895 / 24 = 1.09662!

Где цена 1.09662 – это ценовой уровень, на котором расположится кончик скользящей средней, при закрытии 24-й свечи. Потому как именно к значению «Close» применяется метод расчета индикатора, то есть к цене закрытия.

Здесь главное понять саму суть, вычисления этих 24-х свечей: в тот момент, когда закрывается последняя 24-я свеча. Тогда кончик Moving Average, располагается на среднем значении совокупной суммы пунктов, от последних 24-х свечей. Но в тот же миг, когда формируется 25-я свеча, то «1-я» свечка, уже не включается в расчет. А исключается из нашей настройки «период 24». Теперь период «24» составляют свечи «2-25». Что в сумме дает 24 свечи. Полагаем, что эта концепция понятна.

Exponential Moving Average (EMA)

Экспоненциальная скользящая средняя. Для начала, давайте попробуем разобраться, что вообще такое «экспонента»? Я сам, автор данной публикации, будучи, не являясь доктором математики и алгебры. Далеко не являюсь приверженцем изучения тригонометрических функций. А посему, попробую изложить суть экспоненциального сглаживания, лишь в визуальном оформлении. И что называется, «на словах». На этом скриншоте отображается экспоненциальная средняя, так же с периодом в 24 значения.

Само же экспоненциальное сглаживание заключается в возрастании веса, каждой последующей переменной. В нашем случае, в качестве переменной является каждая следующая японская свеча. По канонам экспоненциальной тригонометрической функции, 1-й свече в данном окне периода «24», присваивается значение «1». Тогда как 24-й свече надлежит «вес – 24». Так, следуя диаграмме этого снимка, мы можем что называется «на глазок» сказать. Что 12, 13-й свече присваивается значение примерно от 8 до 14-ти.

Значение или вес в рассматриваемой концепции, является не чем иным, как неким коэффициентом. Именно этот коэффициент учитывается при сложении, умножении и деления совокупного веса всех переменных. И уже итоговая сумма, разумеется в пунктах, определяет. На каком ценовом уровне будет располагаться кончик скользящей средней, после закрытия 24-й свечи. Поскольку, как и в первом примере, настройка индикатора применяется к закрытию свечи.

Пользуясь случаем и вашим вниманием, хочется поделиться опытом: Дело в том, что такая функция, как экспонента переменных. Довольно часто требуется при разного рода разработок. Будь то звуковой затихающий ряд, который необходимо уместить в музыкальный такт. Или исчезающая графика, которая так же должна анимироваться более динамично. В общем, экспоненциальная последовательность более гибкая, в отличие от последовательного числового ряда Фибоначчи!

Экспоненциальная скользящая средняя – самая востребованная среди трейдеров

В отличие от простой скользящей средней, Moving Average с экспоненциальным методом сглаживания. Является наиболее популярным среди опытных трейдеров по всему миру. И в большинстве торговых терминалов и онлайн площадок для осуществления технического анализа. Скользящая средняя по умолчанию настроена именно на такой тип вычисления. Поэтому, при дальнейших примерах мы будем использовать именно такой мувинг. То есть, с экспоненциальным методом расчета сглаживания.

Но чем же такой тип сглаживания, лучше средней арифметической? Все достаточно очевидно: Предположим, мы анализируем по мувингу на дневном таймфрейме, то есть 1-а свеча – это 1 день. Период скользящей средней равен 24. И вот тут-то раскрывается весь смысл экспоненциального сглаживания. Ведь одно дело, с применением среднего арифметического метода расчета, когда свеча, что располагается «24 дня назад». Влияет на общее значение так же, как и свеча на текущий торговый день.

И совсем другой расклад получится, при использовании экспоненциального способа расчета, для построения базовой линии Moving Average. Ведь на совокупное значение «окна 24» первая свеча, сформированная 24 дня назад, будет иметь меньший вес. И ведь действительно! Нам не так важно, что происходило 4 недели назад. Как то, что происходит в текущий торговый день. Поэтому экспоненциальный мувинг, демонстрирует более достоверные фактические данные. Хоть и является «медленнее» простой скользящей средней.

Smoothed Moving Average (SMMA)

Smoothed – переводится как «сглаженная» скользящая средняя. Если она является сглаженной, да еще и скользящей средней. Надо полагать, что индикатор с таким методом своего вычисления, априори должен являться более «медленным». Чем два аналогичных инструмента, с предыдущими настройками расчета построения базовой линии. И да, действительно. Если мы обратимся к визуальному примеру, где на снимке отображается Moving Average, с синей базовой линией…

…То мы обнаружим явно заметное сглаживание, как по отношению к само́й цене, так и в отличие от своих сородичей. Понятное дело, что всех приверженцев Moving Average, в первую очередь интересует метод вычисления этого типа мувинга. Однако потратив уйму времени на поиск необходимой информации я, будучи не имеющий степени бакалавра. Так и не смог в точности разобраться в формуле расчета сглаженной скользящей средней.

Метод расчета сглаженной скользящей средней

Нужно понимать, что не каждый человек сможет разобраться в таком узкоспециализированном деле, как чтение формул. И то что практически все интернет «коучи» пишут свои материалы на «отстань» – это очень сильно раздражает! Именно поэтому, мы и приводим в этом скриншоте визуальный пример того, по какому принципу строится сглаженная скользящая средняя. Взамен «замудренных» формул, в которых подавляющее большинство практикующих трейдеров, так и не смогут разобраться.

Вкратце этот расчет, можно описать следующим образом: Функция сглаженной скользящей средней, умножается на 23 (24 минус 1). Затем складывается с текущей ценой, и вся эта итоговая сумма делится на 24. Среди трейдеров, индикатор Moving Average со сглаженной скользящей средней, используется весьма редко. В виду не только его усложненного и далеко не всем понятного метода расчета. Но и в виду того, что его сигнальная линия, слишком медленно реагирует на изменение цены.

Linear Weighted Moving Average (LWMA)

Линейно взвешенная скользящая средняя. Достаточно схожий метод расчета с индикатором экспоненциального сглаживания. Но здесь, для более точных конечных результатов, к функции экспоненты, так же применяется и арифметическая прогрессия. Говоря простым языком, вес каждой переменной по мере приближения к текущей цене. Увеличивается пропорционально этой самой арифметической прогрессии. Причем, самые дальние переменные от текущей цены напротив, уменьшаются в весе.

Короче, линейно взвешенный мувинг – это не́что среднее, между простой и экспоненциальной скользящей средней. Среди трейдеров, практикующих технический анализ, линейно взвешенная скользящая средняя, занимает 2-е место, после экспоненты. Сейчас вернитесь к анимации в начале статьи и обратите внимание, как ведет себя этот Moving Average. В GIF замечательно прослеживается, как сиреневый мувинг лучше простого МА, реагирует на цену. И в то же время, является более сглаженным, в отличие от зеленой экспоненты.

Прочие варианты построения скользящих средних

Итак, мы рассмотрели 4 вида скользящих средних, с индивидуальными методами вычисления. А затем и способу построения их сигнально-базовой линии на рабочем графике. Однако на этом, варианты настроек для данного индикатора далеко не заканчиваются. Так, к каждому из Moving Average, можно самостоятельно задать произвольное «окно периода», от 1 бара до 1 000 баров. Так же, в терминалах МТ4 и МТ5 можно при необходимости сдвигать отображение мувингов.

Причем сдвигать линию Moving Average, можно как в «прошлое», так и в «будущее» отображение. Например, в настройках по умолчанию индикатора «Аллигатор», все 3 Moving Average, имеют сдвиг в будущее; 8, 5 и 3 соответственно. Более того, любой из мувингов возможно применить к ценам «OHLC». Или к остальным ценам, отображаемым в этом окне. Значение этих аббревиатур, можно так же с легкостью узнать из материала «индикатор Аллигатор»!

Методы применения Moving Average в торговле

Одним из самых распространенных способов применения скользящих средних при торговле. Является определение направления тренда, или хотя бы тенденции. Такую миссию вообще можно назвать прямым предназначением данного инструмента. Хотя мудрая поговорка гласит: «Сколько людей – столько и мнений» или «у каждого человека правда своя, а истина одна»! Но тем не менее, направление тренда с помощью скользящей средней, определяется следующим образом:

Предположим, мы работаем по экспоненциальному мувингу с периодом 24 (безо всяких прочих «примочек»). Тогда тренд будет считаться восходящим, если его сигнальная линия смотрит вверх. При важном условии, что сама линия располагается ниже текущих цен. И абсолютно противоположное будет актуальным и обратное обстоятельство: Тренд считается нисходящим, если базовая линия скользящей средней находится выше текущей цены инструмента. Одновременно с этим, она смотрит вниз.

Другая задача Moving Average

Другой, негласной среди трейдеров миссией мувинга, значится определение именно смены направления тенденции цены. Для этого нам потребуется 2 индикатора Moving Average. То есть, если в первом случае с применением одного трендового индикатора, мы определяли направление тренда. То теперь мы с помощью уже 2-х мувингов, определяем смену этого направления тренда. Как и договаривались, оба мувинга будут экспоненциальными. Только один из них, тут останется с периодом по умолчанию – 14:

Как продемонстрировано в иллюстрации следующего чарта, тренд считается «сломленным». Где экспонента с периодом 24, сменила свое расположение относительно цены, то теперь она находится выше нее. А момент, при котором мы сможем констатировать полную смену тенденции, является пересечением двух мувингов. Следую примеру, более реактивная экспонента с периодом 14. Должна пересечь своего старшего брата, сверху вниз. Тогда мы можем сказать, что тренд сменился на нисходящую тенденцию!

Торговые сигналы на основе скользящих средних

Как уже упоминалось в начале статьи, в интернете можно встретить тотально огромное количество стратегий, основанных на этих индикаторах. Практически все они завязаны на одном и том же принципе: Либо на пересечении ценой с мувингами. Либо на их пробое/отбое. Как между собой, так и с ценой. Хотя для торжества справедливости стоит заметить, что и типы мувингов могут комбинироваться. Например, 1 мувинг с периодом 24, может быть экспоненциальным, а второй мувинг простой с некоторым сдвигом…

В общем, исходя из количества рассмотренных выше настроек, комбинаций Moving Average, может быть превеликое множество. И здесь можно импровизировать, что называется «кто во что горазд»! Кроме того, в основу всех стратегий с применением Moving Average, одновременно с их пересечением. Нередко дополняются и другие инструменты технического анализа (и не только теханализа). Сюда могут входить и инструменты из линейки Фибоначчи, и всевозможные дельта индикаторы, и кластерный анализ и даже анализ VSA.

Здесь друзья, хоть с применением дополнительных инструментов, хоть без вспомогательных компонентов. Основа сигналов по скользящим средним, так или иначе, сводится к одной концепции: Пересечение, пробой или отбой при взаимодействии с ценой и мувингом. А вспомогательные компоненты служат, как подтверждающие факторы. И здесь так же стоит понимать, что трейдер должен следовать своим установленным правилам. Исходя из собой прописанного торгового плана.

Хочется донести до своего читателя, что просто необходимо принимать именно ответственные торговые решения. Следуя не подсказкам из интернета, и прочим ресурсам, выдаваемых «готовых сигналов». Поскольку надо отдавать себе отчет в том, что «мега аналитики», которые публикуют сигналы. Либо сами не торгуют по таким ситуациям, либо придерживаются кардинально отличительного от вашего, риск менеджмента и мани менеджмента.

Плюсы и минусы Moving Average

К достоинству данного индикатора, несомненно, можно отнести его простоту. И не только легкость в освоении, как самого́ индикатора, так и выдаваемых по нему сигналов. Но и облегченное понимание того, по какому принципу рассчитывается, а затем и строится сигнальная линия Moving Average на рабочем графике. Согласитесь, нет ничего проще, чем понять, что если мувинг находится ниже текущих цен, и смотрит вверх – тренд восходящий? И противоположно и обратное с нисходящей тенденцией!

Ровно, как и не нужно защищать докторскую диссертацию, чтобы войти в рынок при пересечении скользящих средних, с разным интервалом периода. Однако вопреки простоте усвоению этого, колоссально популярного трендового индикатора, он имеет два существенных недостатка. Во-первых, как бы мы не старались его настроить, с помощью самых продвинутых настроек. Он всегда будет запаздывать. По самой банальной причине: Он не может интегрировать, а затем и отобразить на графике будущее событие!

Во-вторых, поскольку данный индикатор априори является трендовым, он прекрасно работает в трендовых ситуациях. Но как только цена находится в некоторой консолидации, или в некоем флэтовом коридоре. Так у трейдера, сторонника Moving Average, начинаются неприятности. То есть, когда цена находится в боковом канале, индикатор выдает только ложные сигналы. А ключевая проблема заключается в том, что распознать боковое движение цены, мы сможем только постфактум. Когда обнаружим некоторую просадку по эквити!

В заключении

И в заключении, хотелось бы осветить, что индикатор Moving Average, возможно применять не только на графике цены. Но и в других окнах, прочих индикаторов и осцилляторов. Так, например, не́кто Александр Элдер, применял данный трендовый инструмент технического анализа, на графике объемов вертикальных. Интегрируется Moving Average в нижнее окно, следуя вот такой последовательной инструкции: Вкладка вид, затем навигатор, далее зажимаем «Moving Average» и потом перетаскиваем индикатор в окно объемов.

После чего, в окне настроек самого индикатора Moving Average, необходимо выбрать одно из 2-х вариантов «применить к»: «Previous Indicator’s Data» или «First Indicator’s Data». Оба варианта будут актуальны. А сигналом для входа в позицию, по такой стратегии Элдера. Значится явный пробой линии Moving Average, барами индикатора вертикальных объемов. Правда, по мнению самого Александра Элдера, в данной концепции торговой стратегии, должны неукоснительно соблюдаться следующие требования:

Объемы должны быть реальными, а не тиковыми, как на нашем иллюстрированном примере. Таймфрейм, для данного типа анализа, рекомендуется использовать дневной. То есть, где 1-а свеча, будет отображать 1 день. Moving Average преимущественно должен иметь метод расчета «Exponential». А интервал окна периода со значением 24. Поскольку именно 24 будних дня содержится в 1-ом торговом месяце, разумеется в среднем значении. И после явного пробития объемом сигнальной линии Moving Average. Мы ожидаем либо начало движения, либо разворот тренда, либо уход цены в канал флета.