Индикатор моментум

История индикатора моментум и применение.

В 1960-х годах концепция скорости изменения (ROC), или momentum, стала популярной среди трейдеров. Эта популярность сохранилась до сегодняшнего дня. Но и другие индикаторы, такие как, например RSI, не отставали.

Индикатор Momentum измеряет количество (и скорость), изменения цены за данный промежуток времени. Как правило, сильные тренды характерны увеличением моментума цены. В то время как слабеющие тренды отражают уменьшение момента. Это происходит из-за изменений цикла тренда, где волатильность возрастает вначале. После происходит “зрелость” тренда, ну и дальнейшее затухание.

Индикатор моментум в МТ4

Мы будем обсуждать оригинальный индикатор Roc momentum, а не индикаторы, обычно называемые индикаторами момента цены, такие как ASI,ADR, Aroon, CCI, RSI и стохастики, все из которых также отслеживают скорость изменения цены с течением времени.

Давайте рассмотрим индикатор momentum в MT4, и как его можно использовать.

Расчёт (формула) индикатора моментум.

Индикатор моментум рассчитывается как отношение текущей цены к цене в несколько периодов назад (Мom период):

Momentum = закрытие текущего бара / Momе период. (цена закрытия N периодов назад)

Период Mom – единственная переменная, которую можно настроить, и она по умолчанию равна 14. Для иллюстрации рассмотрим дневной график EURUSD с периодом Mom = 5:

Как видно из приведенного выше графика, текущий мометум равен 101.36. Как это вычисляется? 

Текущая цена закрытия (1.2394) делится на цену 5 баров назад (1.2227), что дает нам 1.0136; затем мы умножаем на 100 и получаем 101.36.  Цена двигалась вверх, поэтому значение моментума выше 100 или бычье; если бы цена двигалась вниз, у нас было бы значение меньше 100 или медвежье.

Momentum  = Цена закрытия  / MOMPeriod Close * 100

Momentum (5)  = 1.2394 /  1.2227 *100 = 101.36

Импульс = текущее закрытие / МОМ период закрытия * 100

Пример Выше:

Импульс (5) = 1.2394 / 1.2227 *100 = 101.36

Три способа использования индикатора Momentum.

Моментум как трендовый осциллятор (100 Line Pivot)

Увы, стратегия создаёт слишком много сигналов, чтобы быть прибыльной. Однако, она лучше всего работает с другими условиями или фильтрами, такими как 20 SMA.

Momentum как опережающий индикатор  разворота тренда

Вы можете использовать индикатор Momentum в качестве индикатора разворота тренда, аналогичного RSI или Stochastics, и использовать их уровни перекупленности/перепроданности. 

Покупайте, когда индикатор достигает дна и поворачивает вверх, и продавайте, когда индикатор достигает пика и поворачивает вниз.

В индикаторе моментум нет зон перекупленности/перепроданности 80/20, как на RSI или Stochastics.

Дабы определить возможные минимумы или пики, вам  необходимо протестировать различные значения.

Примечание: когда индикатор Momentum достигает экстремально высоких или низких значений (относительно своих исторических значений). Вам следует ожидать продолжения текущего тренда.

Когда индикатор Momentum достигает чрезвычайно высоких значений. После поворачивает вниз. Вы должны предполагать, что цены пойдут еще выше.

В любом случае, торгуйте только после того, как цены подтвердят сигнал, генерируемый индикатором (например, если цены достигают пика и поворачивают вниз, подождите, пока цены начнут падать перед продажей).

Перекупленность / перепроданность по индикатору моментум.

Также рекомендуется использовать этот индикатор в сочетании со скользящей средней за 100 или 200 периодов. Покупки или продажи совершаются в направлении тренда MA, как можно видеть на графике EURUSD H1 ниже:

На графике изображены 4 красные стрелки, каждая из которых указывает, когда импульс достиг относительных низких точек (низов) и повернул вверх в направлении основного тренда, установленного скользящей средней периода 100.

Предостережение: Любой вход должен быть с заранее определенными стоп-лоссами. Предположение о том, что тренд будет продолжаться вечно, стало причиной разорения многих людей. Когда вы покупаете в конце бычьего тренда. Или продаете в конце медвежьего, скорее всего вы потерпите убыток, даже если вы использовали Momentum.

Momentum как опережающий индикатор (дивергенция).

Этот индикатор также может быть использован в качестве индикатора дивергенции так же, как RSI и MACD.

Этот метод предполагает, что рыночные вершины обычно определяются быстрым ростом цен (когда все ожидают, что цены пойдут выше) и что рыночные низы обычно заканчиваются быстрым снижением цен (когда все хотят выйти).

По мере пика рынка, индикатор будет резко подниматься, а затем падать. Он отклонятся от продолжающегося восходящего или бокового движения цены. На дне рынка моментум резко упадет, а затем начнет подниматься намного раньше цен. Обе эти ситуации приводят к расхождениям между индикатором и ценами.

Вот простая таблица для определения дивергенций:

Пример дивергенции по индикатору моменту.

Давайте посмотрим на дивергенцию график EURUSD H4:

В последних сигналах на покупку на приведенном выше графике цена делала более низкий минимум. В то время как индикатор делал высокий минимум. Это прямо указывает на бычий сигнал разворота дивергенции.

С сигналами на продажу цена делала более высокий максимум, в то время как индикатор делал низкий максимум. Это указывает на сигнал разворота медвежьей дивергенции.

Выводы.

Momentum пожалуй один из самых простых индикаторов. Что может быть проще, чем взять текущую цену, разделить ее на цену закрытия x баров назад и умножить на 100.  Сразу можно увидеть скорость цены и ее путь за это время.

Мы рассмотрели три стратегии, которые могут быть построены на этом индикаторе:

• Сделки, при пересечении 100;
• Торговля в зонах перекупленнности и перепроданности
• Сигналы на дивергенции

Первая стратегия является самой популярной из трех, поэтому она может быть лучшим выбором для начала тестирования.  Но определенно стоит протестировать их все.

Эта статья – материал из рубрики “Азбука Трейдинга”. Загляните в неё. Там ещё много интересного!

Сложно? “Трейдинг для чайников” – бесплатное обучение рынкам.

Подпишитесь на наш телеграм канал и получите самую лучшую информацию.