Как узнать где будет уровень? Кто это определяет?

Где будет уровень. Кто это определяет?
Сегодня начнем с такой непринужденной атмосферы. Поступил вопрос: кто определяет где будет уровень? То есть в истории у нас есть уровень, то кто определяет, что уровень будет там? Удивительно, но почему то вопросы такого плана я получаю от своих хейтеров. Хотя, казалось бы, этот вопрос достаточно интересный и его должны были прислать люди, которым нравится моё творчество. Но, тем не менее я получаю это от своих хейтеров. Итак, давайте собственно говоря, разберем этот вопрос. Действительно, а кто же определяет где же будет уровни? В этом вопросе, к сожалению, изначально даны неверные установки. То есть неверные условия задачи. Никто не определяет где будет уровень., потому что не существует такой контролирующей организации, которая бы сказала, что “вы знаете, цена на яблоки в 35 рублей это слишком завышено, давайте мы сделаем 34 рубля!.“ И вот собирается консилиум, сидят Ахмед, Махмуд, Саркиз какой-нибудь и обсуждают “да, братан. Слушай, вот это вот нормальная цена.” Постановление выносят, сидят и следят за всем этим. Сейчас такого на биржевом рынке не происходит и соответственно невозможно определить, где будет следующая цена. Невозможно сказать, где будет следующий уровень.

Тоже самое нельзя сказать про прошлое: если мы вернемся в прошлое, когда появлялся какой то уровень, мы никогда не сможем найти такого участника торгов, никогда не сможем найти какую-нибудь толпу, которая бы села, подумала и сказала “вот уровень будет на 10.10” и после этого цена развернулась. Это что-то неописуемое и в голове, что называется, не укладывается. Окей, с этим все понятно, но кто же определяет где будет уровень на самом деле? Если нет никакой контролирующей организации, то, как же тогда формируются уровни? Уровни формируются лишь по одной причине – отсутствие/наличие покупателя/продавца. Также можно привести вторую причину – ликвидность. Что я под этим подразумеваю?
Отсутствие/наличие покупателя/продавца. Как вы помните из ролика “Механика рынка. Сведение ордеров” лимитные ордера связываются с маркетом и лимитные ордера, конечно же, тормозят рынок. Теперь предположим, что у нас есть продавец либо покупатель в зависимости от ситуации, который выставил крупный лимит и рынок по тем или иным причинам не может этот лимит разобрать. Что будет делать цена? Цена, разумеется, будет идти в другую сторону. Почему? Ну, давайте разберем с вами движение вверх. У нас происходит движение цены и появляется плотность лимитных ордеров, которая скупает весь спрос на актив. И получается такая картина – у нас становится больше предложения в рынке. Во-первых, весь спрос скупается лимитными ордерами, но в рынке все равно остаются предложения, хотите вы этого или нет. У нас получается такая картина, что предложения становится больше, а спроса меньше. В итоге цена начинает падать вниз. Она начинает разворачиваться. Теперь давайте зададим такой вопрос: кто мог поставить такие лимиты? Лимит мог поставить крупный покупатель либо продавец (в нашем случае продавец данного актива). Безусловно, мог. Он мог заходить тысячью контрактов, двумя тысячами контрактов. Понятно, что не по одной цене, хотя бывает и по одной. Мог он такое сделать? Мог. Могли ли это сделать обычные трейдеры? Конечно, могли. Если этот уровень исторический, если он важный для данного актива или ожидаются какие то новости или что то должно произойти в рынке важное, конечно же, трейдер выставляет лимитные ордера и они действуют точно так же, как и крупный игрок. Разумеется, их ордера будут немного размазаны. То есть если мы предполагаем наличие крупного игрока, то конечно же здесь мы предполагаем, что этот крупный игрок имеет определенную зону своих лимитных ордеров. Все, что выше или ниже будет невыгодно для него. Если мы предполагаем мелких трейдеров, то конечно же эта зона будет шире. Но, так или иначе, найдется точка, когда весь спрос поглотят трейдеры. Умные или глупые нас сейчас абсолютно не интересует. В силу, каких-то причин. Чаще всего это крупный исторический уровень либо какие то новости, исход которых уже что называется очевиден. Примерно точно так же, как было с Brexit. Помните? Исходя из сказанного, можно сделать небольшой, краткий вывод – где будет уровень с точки зрения истории определяют участники торгов. Все вместе – крупные деньги, мелкие деньги и т.д., поскольку мы не можем отделить крупных денег от трейдеров. Более того мы не знаем в будущем, либо в прошлом, кто создал это движение – мелкие игроки все вместе, либо это были крупные деньги. Безусловно, важно понимать, что для того, чтобы цена развернулась нужно поглотить повышенный спрос, либо повышенное предложение. Пока этого не случится никакого уровня, конечно же,  не будет. Может быть, будет небольшая затормозка цены, но в целом какого то глобального уровня, к сожалению не будет.

Сейчас я все покажу на графике. Например, возьмем любой актив, который попался под руку. Найдем самую первую точку.

Обратите внимание, что у нас формируются определенные уровни и при этом на каждом уровне появляется объем

.Мало людей про это знают, все почему-то об этом старательно умалчивают. Объемы мы смотрим локально, а не глобально. В целом вы можете обратить внимание, что каждый раз, когда у нас формируется какой либо уровень образуется и объем. Объем сформирован, как правило, наличием каких либо  ордеров, которые собственно говоря, и исполняются. За счет их исполнения формируется объем, потому что одна единица объема это один чей то лот. Естественно мы не можем сказать кто это был. Можно выстраивать предположения, что это был кукл, крупные деньги, какой-нибудь банк, либо трейдеры скооперировались вместе – мы не можем быть уверенными на 100%. Так или иначе у нас сформировался некий объем и если мы посмотрим, мы обратим внимание, что у нас находится некая плотность лимитных ордеров, которые, так или иначе исполняются. И здесь мы приходим к некой механике рынка, про которую я вам рассказывал раннее. Лимитные ордера поглощают рыночный спрос либо предложение. Ну и здесь происходит тоже самое

Если мы имеем какой нибудь крупный исторический уровень… Давайте я вам покажу на старших таймфреймах. Вот мы имеем крупный дневной уровень

Этот уровень очевиден, очевиден большинству игроков. Более того поскольку это дневной таймфрейм, количество людей, желающих действовать так-же, как раннее действовал рынок, то есть покупать – оно зашкаливает. Это и инвесторы, и трейдеры. Это в какой то мере и скальперы, которые будут заходить от плотности людей на уровне. Это в целом говоря и в целом дэй-трейдеры и так далее. Если мы найдем пятиминутный интервал и найдем где это происходило

Здесь происходила та же самая картина. Основное отличие, когда входит крупный игрок от более мелких – наличие некого вакуума. То есть я вам сейчас вкратце это расскажу. Крупняк чаще всего входит неким диапазоном. Трейдеры либо разрозненные крупные участники чаще (опять таки это спорно)  входят некими паттернами. То есть образуется плотность и между ними образуется некое расстояние что мы собственно говоря и наблюдаем.

слева крупнй игрок, справа трейдеры

Здесь у нас проходили огромные объемы. Это явно указывает на то, что скорее всего это были крупные деньги, при чем не связанные между собой. Либо это частичный выход одного и того же игрока. Но так или иначе вы можете посмотреть, что здесь есть расстояние между ордерами, поскольку в целом трейдеры между собой никак не связаны и у них нет никакой логики. То есть у нас есть большая зона и эти трейдеры разбросаны по этой зоне. Что мы собственно говоря и видим. Вы можете сравнить это с первым примером, который я показывал.